住房抵押贷款的信贷风险管理研究.pdfVIP

摘 要 在日常经营过程中，商业银行需要衡量、监控并加以有效管理的最主要的风 险就是信贷风险。传统的银行信贷业务主要是指工商企业的贷款，但随着商业银 行进军个人消费市场，个人消费信贷也已经成为银行主要的信贷业务。在这些种 类繁多的个人消费信贷业务中，住房抵押贷款业务可以说是异军突起，目前已经 占据了银行总贷款中相当大的比重。因此研究住房抵押贷款的信贷风险管理已经 刻不容缓，通过对它的研究，商业银行可以降低自己的不良贷款率，提高风险管 理能力，深化对房地产行业的认识，以及掌握如何利用和完善资本市场来规避和 转移信贷风险的能力。本篇论文的研究采用了五种研究方法：多学科的研究方法、 定性研究法、定量研究法、模型研究法以及案例研究法。全文的研究内容安排如 下： 第一章，阐述住房抵押贷款信贷风险管理研究的目的、研究的现状，并提出 本文研究的框架以及创新和不足之处。 第二章，论述信贷风险与商业银行所面临的其它一系列风险之间的关系，由 此来强调住房抵押贷款的信贷风险涉及商业银行经营活动的方方面面。 第三章，简要介绍住房抵押贷款的产生、特点、现状和发展趋势，以此为下 文研究住房抵押贷款的信贷风险管理打下基础。 第四章，从借款人管理来研究住房抵押贷款的信贷风险管理，这部分内容主 要侧重于商业银行的内部风险管理。 第五章，从房地产市场来研究住房抵押贷款的信贷风险管理，这部分内容主 要侧重于商业银行的外部风险管理。 第六章，从证券化管理来研究住房抵押贷款的信贷风险管理，这部分内容主 要侧重于研究商业银行如何转移和分散住房抵押贷款的信贷风险。 第七章，对全文进行总结，将借款人管理、房地产市场管理和证券化管理综 合起来，以此来强调这三个方面之间本身也是有内在联系的，它们并不是孤立的 三个方面，而是相互合作、相辅相成的三道防范屏障。得出只有进行有效的信贷 风险管理才是解决住房抵押贷款违约率上升的根本解。 关键词：住房抵押贷款，信贷风险，房地产，证券化 - I - ABSTRACT During the daily operations, the most important risk that the commercial banks need to measure, monitor and control is the credit risk. The traditional banking credit is business credit, but with the commercial banks entering into the individual market, the individual consumption credit has become the main profit-driven business for commercial banks. Among these diversified individual consumption credit products, the home mortgages product has expanded rapidly and gained a large amount of shares in the banks’ total lending. Therefore, a study on the credit risk management of home mortgages is becoming increasingly urgent. Through its study, commercial banks can reduce its bad loans, enhance risk management abilities, deepen the understanding of the real estate market as well as hedge and transfer credit risk in the capital market. Five study