商业银行中小企业贷款信用风险分析及管理研究.pdfVIP

要 不论是在发达国家还是在发展中国家，中小企业都是一国经济的重要组成部 分，在吸收就业、稳定社会、活跃经济等方面发挥着重要作用。然而，中小企业 在发展过程中遇到的最大问题就是资金不足，这一点在我国尤为突出。为解决中 小企业融资难问题，国家先后出台政策鼓励和号召商业银行向中小企业提供信贷 支持。一方面，商业银行为支持国家政策和响应号召，另一方面，随着利率市场 化进程的加快，商业银行本身存在拓展业务、增加利润来源的需求。为此，国内 各大商业银行近年来都逐渐加大了对中小企业信贷投放的力度。不过，对中小企 业的放贷，为商业银行带来收益的同时，风险也随之而至，也即存在着中小企业 到期无法偿还或不愿偿还贷款的信用风险。如何对贷款的中小企业进行信用风险 分析以及如何管理这种信用风险，是商业银行在实践中面临的一大问题。 本文的研究采用了理 探讨与实例演示相结合、定性分析与实证分析相支撑 的方法。理 探讨主要是从理 上把握和分析中小企业贷款信用风险的内涵、成 因、评估体系以及商业银行管理这种信用风险的信用衍生工具法；实际演示则是 结合一个虚拟的例子，介绍商业银行利用信用衍生工具来管理中小企业贷款信用 风险的步骤和方法。定性分析主要是在分析中小企业信用风险时，从定性角度分 析和评价中小企业；而实证分析则是选取了50 个样本中小企业，统计和计算这些 样本企业的各个指标数值，并通过logistic 违约判别模型来定量地考察它们的贷款 违约情况。全文共分五章，从它们的逻辑关系来看可以分为四部分： 第一部分为第一章，是本文的导言部分，主要阐述本 文的研究背景、研究 目的和意义、研究方法与论文框架、创新之处以及文献综述，它起着纲领性的作 用。 第二部分包括第二章和第三章，主要 述商业银行如何对中小企业进行信用 风险分析。首先对商业银行的中小企业信用风险进行定性分析：包括对信用风险 作一个一般性的简述，然后描述和分析了中小企业信用风险的内涵、特点以及成 因，并提出了一个中小企业信用风险评估思路，之后偿试建立一个中小企业信用 评价体系。第三章为实证分析部分：从Logistic 回归模型的原理开始，逐渐引入中 小企业样本及数据， 用SPSS 软件进行实证研究，并对Logistic 模型预测能力进 行检验。 第三部分为第四章，介绍如何利用信用衍生工具来帮助商业银行管理中小企 业信用风险。先对信用衍生工具作一个总括性的叙述，接着阐述信用违约互换的 原理，之后着重 述了如何利用信用违约互换来管理信用风险，包括这种管理的 1 步骤。最后通过一个虚拟的例子来演示整个过程，并对这一中小企业信用风险管 理方法进行评价。 第四部分是本文的总结部分，对全文作一个概括性的总结，并提出一些商业 银行在实践中分析和管理中小企业信用风险时须注意的问题。 本文最后得出结 ：商业银行利用 Logistic 模型来评 中小企业贷款的信用 风险具有较高的准确率,且利用信用违约互换这一信用衍生工具能够有效的分散和 转移商业银行承担的信用风险。 关键词：贷款信用风险 中小企业贷款 Logistic 模型 信用违约互换 2 Abstract Whether in developed or in developing countries, SMEs，an important component of a countrys economy, have played a significant role in providing employment, stablizing society and activing economy,etc. However, SMEs the most major problem which encounters in the developing process is that their fund is insufficient,which in China is particularly severe. To solve the problem of financin