受随机扰动的两种资产积累模型的最优逼近控制.pdfVIP

2013 2013年5月 重庆师范大学学报(自然科学版) May No·3 of Normal Science) VoI．30 Joumal University(Natural 第30卷第3期 Chongqing 受随机扰动的两种资产积累模型的最优逼近控制+ 刘亚婷1，张启敏1’2 (1．北方民族大学信息与计算科学学院，银川750021；2．宁夏大学数学与计算机学院，银川750021) Brown运动和Mark— 摘要：将随机扰动和资产积累过程中资产之间的相互影响考虑到模型中，讨论了一类带有Fractional ov调制的2种随机资产积累系统的最优逼近控制问题。采用最优控制的经典方法——最大值原理来对问题进行求解。 利用Ito’s公式及一些基本不等式等证明了在利普希茨条件下，资产积累模型和其相对应的伴随方程的解都是有界的，并 且给出了2种随机资产积累系统的最优逼近控制存在的必要条件是哈密顿函数的期望值无限逼近于其最大值。另一方 面，利用Ekeland变分原理对哈密顿函数进行变分处理，得到当模型的最优逼近控制的期望值为哈密顿函数的上确界时， 资产积累模型最优逼近控制是存在的。 Brown运动；Markov调制；最优逼近控制；Ekeland变分；Ito’s公式 关键词：随机资产积累；Fractional 中图分类号：0211．63 文献标志码：A 考虑带有如下随机扰动的资产积累系统模型 型鱼￡型+掣一一盯，(口，￡)K，(f，n)+“。(￡，n)K，(￡，n)+10。K，(￡，n)K。(￡，n)+ df dn “m)，Km∽)+gl∽Kl(加))等 型鱼要立生+掣一一仃：(口，￡)K2(￡，a)+“。(￡，n)K：(￡，n)+102K。(￡，n)K2(￡，口)+ d￡ d口 以m)jK知，训+92㈦K：∽圳警 (1) rA K，(￡，o)一j，。(￡)一乃(￡)A，(￡)FJ(L，(￡)，lK，(￡，Ⅱ)d口)，￡∈[o，T] 呲)一胁㈦n)d口 K，(o，口)一K，。(口)，口∈[o，A] r(O)一i。 年限、最大役龄，K，(￡，口)为￡时刻年龄为口的相应的资本密度函数，N，(z)为资本总量，吼(口，f)为资本折旧率， 生活中总存在一些不确定性的、不连续的突然扰动，例如技术的革新、新产品的引进、新政策的变化等。这些因 素的变化使得资产是包含有风险的资产。由于资本市场是复杂的，而且资产是不连续的和不可预期的。把 Fractional 3RH 是相应的随机扰动J，(￡，K，(￡，口))一J，(r(￡)，K，(￡，n))+g(￡，K，(￡，以))等。 (，‘ 目前，关于带有Markov和Fractional * 20 18：04 收稿日期：2012一06一12修回日期：2012一lO一19网络出版时间：2013一05 息与计算机科学重点学科(2012年)