险种间的相关性对调节系数的影响.pdfVIP

第45卷第3期 郑州大学学报(理学版) V01．45No．3 2013年9月 Univ．(Nat．Sci．Ed．) Sep．2013 J．Zhengzhou 险种间的相关性对调节系数的影响 王汉芹， 金燕生， 刘媛媛 (燕山大学理学院河北秦皇岛066004) 摘要：在两个险种的模型下，针对险种之间的保费到达过程、索赔到达过程与干扰项3者之间的相关性对调节系数 的影响进行了研究．并根据相关因素的多少分出4种情形，利用函数之间作差的方法得到4种情形下调节系数的 大小关系．通过Lundberg不等式，得出相关性对Lundberg指数的影响．最后得出对于保险公司而言，经营的险种越 多，若险种之间相关因素越多就越容易破产． 关键词：风险和模型；Poisson过程；调节系数；Lundberg不等式 中图分类号：0211．9 文献标志码：A 文章编号：1671—6841(2013)03—0024—04 DoI：10．3969／j．issn／1671—6841．2013．03．006 0 引言 近年来，很多学者研究了相关性对破产概率的影响，如文献[1—4]研究了带干扰索赔相关的风险模型 并得出Lundberg不等式和最终破产概率，从中可以学习到怎样处理索赔相关的风险模型．考虑到两个索赔 之间相关并不一定只是一个相关因素，有关学者就将两个索赔含有一个相关因素扩展至多个相关因素怕1， 并给出了推广情形下的Lundberg不等式．文献[6]把险种推广至二维，并得到了二维风险模型的破产概率． 文献[7]将一个险种的风险模型扩展到两个险种，而且这两个险种是相关的．学者们研究的是相关性对破产 概率的影响，然而破产概率是调节系数的函数，近几年学者们也将研究倾向于调节系数旧柚o．所以，本文结合 调节系数与破产概率的关系，在文献[10]的基础上，把保费收入是负的常数改成了保费收人是复合Poisson 过程，更接近实际需要．在多出了一种保费收入相关的情况下，继续研究了相关性对调节系数的影响．最后， 根据Lundberg不等式，得出4种情形下破产概率的上界的大小关系． 1模型描述 设(门，F，P)是一完备概率空间，以下所遇随机变量都是定义在此空间上，在这个完备概率空间上有： Nl(r) M1(￡) y}”+b。W。(￡)， (1) z。(￡)=u，+∑x5¨一y f=l l=l WE(t) M2(1) z：(t)=M：+∑x：扪一∑E2’+b2职(￡)， (2) 其中，“，，u：≥0，表示两个险种的初始准备金；{x；”}与{x；2’}是独立同分布的非负随机变量，分别表示第 是两个标准维纳过程，表示保险公司的不确定收入与支出；保费收入过程，保费量过程，理赔计数过程，理赔 收稿日期：2013—03—19 基金项目：河北省自然科学基金资助项目，编号G2012203136． 授，主要从事保险精算研究，E-mail：jysl960@ysu．edu．cn． 万方数据 第3期 王汉芹，等：险种间的相关性对调节系数的影响 量过程与维纳过程5者相互独立． 令 Ⅳl(f) Nz(f) ^fl(f) M2(f) u。(￡)=∑x：¨，u2(t)=∑x：扪，S。(￡)=∑E¨，Sz(t)=∑E¨， 则 (3) 其中 假定叫U(t)+S(t)+bW(t)]0，因险种相关性未知，所以这里的安全系数暂