信息不对称下的保险欺诈问题研究.doc

摘 要 保险业是当代金融的支柱产业之一，保险业的健康发展对一个国家的社会稳定，经济发展有着重大的意义。而保险欺诈一直是保险业挥之不去的梦魇，已经成为继自然灾害和意外事故之后的第三号灾害。保险市场参与者的信息不对称是保险欺诈赖以生存的基础，鉴于保险市场信息不对称的显著性，本文结合博弈论和信息不对称理论的研究成果，对保险市场的主体，包括投保人，保险人以及保险代理人的欺诈行为进行分析。 本文将投保人的欺诈行为分为逆向选择和道德风险两个领域。结合保险市场的实际情况，选定了信息甄别模型作为抑制逆向选择的主要手段，证明了分离均衡存在的唯一性，表明保险人首先行动，设计不同的保险合同来区别不同风险类型的投保人的信息甄别模型是切实可行的。在对投保人道德风险的博弈分析中，笔者找到了博弈模型的精炼贝叶斯均衡解。另外，通过建立数学模型，得出这样的结论：保险公司应该引入罚金制度，同时在理赔时要认真进行审核，提高欺诈事件被发现的概率。对保险人欺诈进行博弈分析后，得到的结论是：在监管成本一定的情况下，对违规经营的处罚越重，保险人守法经营的可能性越大；对违规经营的处罚一定的情况下，违规与守法间的利润差越大，越应该加强对保险人经营行为的监管。对保险代理人欺诈的三阶段博弈模型分析中表明，保险人虽然无法预测代理人的选择，但可以通过提高代理人诚实展业的收益，或者降低代理人欺诈的期望收益，使得代理人欺诈的期望收益小于诚实展业的收益，就可以诱使代理人不进行欺诈。另外，还应设法降低代理人的市场保留工资，加大对代理人欺诈行为暴露后的处罚，有效限制代理人的代理权限等。在前面分析的基础上，本文最后分别针对三种保险欺诈类型提出了相应的对策措施，并表明保险信用的缺失是造成欺诈的根本原因，对我国保险信用体系的建立提出了具体的建议。 关键字: 保险欺诈；信息不对称；博弈论；逆向选择；道德风险 Abstract Insurance industry, whose wealthy development means great significance to a country’s social stability and economic development, is one of the backbone industries of modern finance. Yet insurance fraud has been a hunting nightmare to insurance industry all along and has been the third disaster after the natural and accidental disasters. The basis underlying insurance fraud is asymmetric information between participates in the insurance market. In light of significant asymmetric information in insurance market, combining the research results of game of theory and asymmetric information, this thesis analyzes the fraud behavior of participates，including policyholders，insurers and agentsin insurance market. Insurance frauds are divided into two areas: reverse selection and moral risk. Combining the actual situation in insurance market, employing information discriminating model as the main method to control reverse selection and analyzing detailed, this thesis proves that there is only one separating equilibrium, which demonstrates that it is feasible to design information discriminating model to mark off different risk preference policyholders by different insurance contract. The writer find