我国消费信贷个人资信评估模型研究.pdfVIP

摘 要 随着我国个人消费信贷业务的迅速发展,金融机构面临越来越多的潜在信 用风险 如何更好地度量和规避信用风险，如何更有效地对借款人的资信状况做 出科学评价，对于消费信贷理论的发展及金融机构管理能力的提高都有重要价值 和意义 本文从消费信贷的概念和分类出发, 先总结了国内外个人资信状况评估的 方法经验，又从数理模型和综合评价两个角度进行方法的组合创新，并结合某家 商业银行的实际数据进行了实证研究，确定消费信贷个人资信评估的指标体系 本文通过实证研究，挖掘了现阶段影响我国个人资信状况在消费信贷质量表 方面的重要变量，并对模型预测的借款人履约概率的准确性进行了检验 在实 证内容方面，本文先通过逻辑回归方法建立客观评估模型，又通过AHP 层次分 析法综合考虑了传统经验和数据特征, 建立了主观评估模型，然后利用组合评价 理论，最终建立了关于消费信贷资信评估模型 这样既充分利用了尽可能多的信 息，又综合了多种方法的不同优点，提高了模型预测精度和适用性 最后, 论文 还提出消费信贷资信评估模型在实际应用时可能遇到的一些问 ，以及具体解决 办法，另外还从我国个人信用信息数据库的建立和管理完善方面提出了几点建 议，为今后我国金融机构进行个人资信消费贷款评估提供了具有实际价值的研究 成果 关键词： 消费信贷；个人资信评估；指标分析；Logistic 回归模型； 层次分析法；组合预测 I Abstract With rapid development of the consumption credit in commercial bank ，it is important to measure credit risk in high accuracy and predict behavior of credit applicants in future , all of that is valuable for enhancing consumer credit risk theory and improving practical management level in bank. This paper expounds the implication and classification of consumption credit firstly ，and introduces the current methods of credit scoring technique. From mathematical models and comprehensive evaluation of the two angles, a combination of innovative methods is applied. This paper makes empirical research basing on actual data from a commercial bank, according to data from the sample, the variables system of consumption credit risk assessment is identified. In this paper, variables impact on individual consumer credit risk performance at this stage of China is mined through empirical research, and the performance accuracy of forecast probability from the scoring model is qualified. Firstly,the paper