我国商业银行信贷风险预警系统的构建——以中国工商银行为例.pdfVIP

2010年 9月 合肥师范学院学报 Sep．2010 第 28卷 第 5期 JournalofHefeiNormalUniversity V01．28No．5 我国商业银行信贷风险预警系统的构建 — — 以q-国工商银行为例 李 新 (瑞穗实业银行 营销二部 ，上海 200120) [摘 要]如何有效防范金融机构的信贷风险和构建预警系统，一直是世界范围内所关注的热门话题之一。根据我国实 际情况，以中国工商银行为例所尝试构建的信贷风险预警系统以及据此提 出的建立我国商业银行信贷风险预警系统方面的 建议和措施都具有十分重要的现实意义。 [关键词]金融安全；信贷风险；预警系统 [中图分类号]F830．51 [文献标识码]A [文章编号]1674—2273(2010)05—0038—06 一 、 相关文献回顾 如KolariCatharine(1998)E在银行评级指标的 中国银监会 2005年 12月 31日发布的 《商业银 基础上介绍了一种新的办法，和美国银行监管当局所 行风险监管核心指标 (试行)》，从 2006年 1月 1日 用的CAMEL有些类似，主要用于考察新兴市场经济 起试行，以加强对商业银行风险的识别、评价和预 国家存款利率、信贷增长率以及银行间债务的增长。 警，有效防范金融风险，替换原有的 《资产负债比例 Kaminsky以及Reinhart(1996)[2的研究表明，与发生 管理监控、监测指标和考核办法》，成为银行监管新 金融危机的国家有共同债权人的国家被传染的风险 的指标体系。2009年 7月，为进一步加强商业银行 比较高。Frankel和Rose，Sachs、Tomell和VelascoE0] 风险管理，中国银监会颁布 《固定资产贷款管理暂行 等的研究则强调了对外借款尤其是外币面值的短期 办法》，要求各商业银行严格执行新规，可见监管层 债务对于测度通货膨胀和货币风险程度的重要作用。 对于控制商业银行信贷风险之决心。因此，建立金 Demirguc和Detragiache(1998)[4在评论有关文献时， 融安全预警指标体系，并对涉及到的有关指标数值 对采用 CAM口，体系来判断银行实力的做法提出了 随时进行观测分析，预警金融危机的发生，避免危机 质疑。Kaminsky、Lizondo和 Reinhart(2000)则认为 的爆发或减轻危机爆发对国民经济的不利影响，对 这些指标不如汇率错位更能解释货币危机。 我 国经济发展和社会稳定具有非常重要的现实意 关于微观审慎指标方面，Altman(2002)c5]所做 义。所以，建立有效的银行安全预警体系是一国金 的一项经典研究采用了Z—score模型。这种模型 融健康运行的必要前提，也是更好地保护投资者利 建立在资产质量、盈利表现和流动性比率的基础之 益的重要手段。而在中国，银行是个特殊的商业组 上，但这样的分析是在单个银行的层次上进行的。 织企业，盈利方式主要为存贷款的利差，所以信贷风 许多预警方面的研究都采用分对数 ／概率单位 险的稳定性就是银行安全性最重要的一项。 (Logit／Probit)模型测度银行的脆弱性，但是这些模 (一)国外关于商业银行预警系统的研究概况 型探明样本之外的未来事件的能力有限。而 Lane、 近年来，国内外许多学者对金融风险开展了较 Looney以及 Wansley(1999)L6则采用 考克 斯 多的研