多组随机变量相关度量的若干估计.pdfVIP

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2017-09-13 发布于山东
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多组随机变量相关度量的若干估计.pdf

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高校应用数学学报 A pp l. M ath. —JCU 第 14卷A 辑第1期 V o l14 Ser. A N o. 1 多组随机变量相关度量的几个估计刘建州 (湘潭大学数学系) (湘潭大学计算与应用数学研究所) 摘　要　本文首先给出了矩阵行列式的几个不等式, 进一步, 给出了多组随机变量及其子系统的相关度量的几个估计. 关键词　随机向量, 相关度量, 联合方差矩阵. ( ) ( ) 分类号　中图 212; 1991 62 . O M R F §1　引　言文[1, 2 ]先后定义了两个随机向量之间的一些广义相关系数, 在数理统计中, 关于广义 [ 3 ] 相关系数有不少研究工作 . 1982年 Gup ta 在[4 ] 中提出等相关系数的典型相关变量, 正如 [ 6 ] [ 5 ] 中指出, 这一定义具有一定缺陷, 其后, 张尧庭定义了多组随机向量之间的相关系数, 若多组随机向量的联合方差阵的元素不全知道, 它们的相关性未知, 文[ 7 ]在某种程度上给出了一个下界估计, 但用[7 ] 中方法, 甚至在联合方差阵未知元素较少时, 其计算都很复杂. 本文给出了相关度量的几个下界估计, 在联合方差阵有较多未知元和阶数较大时, 更能体现本文方法的优越. 文[6 ]给出了多组随机向量相关系数的概念; 设 u i ( i= 1, 2, …,m ) 是P i ×1的随机向量, 其均值及协方差矩阵分别为: E (u ) = 0, cov (u , u ) = , 　i, j = 1, 2, …,m , ( 1) i i j ij ( ) 其中正定, 记 = ′, …, ′′, 则的协方差阵为 ij u u 1 um u = cov (u , u ) = (ij ). (2) 若记　　收稿: 修回: 湖南省自然科学基金和湖南省教委科研基金资助. © 1995-2004 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved. 44 高校应用数学学报第14卷A 辑 m f 2 = ii , (3)