具有Rao简单结构的多元t-模型位置参数的似然比检验.pdfVIP

第26卷第3期 南华大学学报 (自然科学版) Vo1．26No．3 2012年9月 JournalofUniversityofSouthChina(ScienceandTechnology) Sep．2012 文章编号：1673—0062(2012)03～0082—06 具有 Rao简单结构的多元 ．模型位置 参数的似然比检验 杜卓勋 ，邹清明 (1．湖南环境生物职业技术学院公共基础部 ，湖南 衡阳421001；2．南华大学 经济管理学院，湖南 衡阳421001) 摘 要：在统计推断中，模型中未知参数的假设检验是一个重要的研究内容．本文利 用似然比检验研究了具有Rao简单结构多元 一模型位置参数的假设检验，得到了检 验统计量的零分布，用蒙特卡洛方法模拟 了理论结果． 关键词：极大似然估计 ；Rao简单结构；．模型；似然比；假设检验 中图分类号 ：O211．67 文献标识码 ：A LikelihoodRatioTestforLocation ParameterinaM ultivariate t-modelwithRao’SSimpleStructure DUZhuo-XUll．ZOUQing．ming (1．DepartmentofBasicTeaching，HunanPolytechnicofEnviromentandBiology，Henygnag，Hunan，421001，China； 2．CollegeofEconomicsandManagement，UniversityofSouthChina，Hengyang，Hunan421001，China) Abstract：In statisticalinference，thehypothesistestingofunknownparametersinamodel isanimportantissue．Inthispaper，thehypothesistestingforlocationparameterinamuhi— variatet-modelwithRao’Ssimplestructureisinvestigatedbylikelihoodratiotestingap— proaeh，andthenulldistributionofteststatisticsisobtained．Theperformanceoftheoretical resultsisshownbyMonteCarlosimulationapproach keywords：maximum likelihoodestimation；Rao’Ssimplestructure；t-model；likelihoodra— tio；hypothesistesting 者建议利用 一分布研究这些数据的变化，如Blatterg 0 引 言 与Gonesdes[1利用多元 一模型评估了股票收益数 在金融与商业领域，影响市场的一些因素如汇 据．由于 一分布有较厚的尾部，且对均值具有很好 率、利率、股票价格等，往往在很短的时间内发生变 的稳健性，所以这类分布越来越多地受到了人们的 化，其变化特征不能用正态分布去刻画．一些研究 重视．许多研究者从不同的方面研究 ￡一分布的一些 收稿 日期：2012—06—19 作者简介：杜卓勋 (1963一)，男，湖南衡山人，湖南环境生物职业技术学院讲师．主要研究方向：多元统计 第26卷第3期 杜卓勋等：具有Rao简单结构的多元 ．模型位置参数的似然比检验 83