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2005年暑期高级金融师资培训及研讨班 招生简章 清华大学中国金融研究中心 2005-01 2005年暑期高级金融师资培训及研讨班招生简章 清华大学中国金融研究中心（CCFR）是隶属于清华大学、由清华大学和麻省理工学院（MIT）等国际著名学术机构合作发展的金融研究和人才培养机构。中心旨在建设一个国际水平的、开放式的研究平台，吸引国内外金融研究人员，推动面向中国金融体系发展的科学研究，并通过建立与国际接轨的人才培养体系，为中国金融业提供优秀的研究、教学及其他金融专业人才。 2004年7月清华大学中国金融研究中心联合麻省理工学院（MIT）成功开设了的2004年暑期高级金融师资培训及研讨班。共有来自60多所高校的80多名在职教师和部分国内金融研究机构的研究人员参加，参加学员评价良好。2005年暑期CCFR将继续联合麻省理工学院（MIT）等学术机构、聘请国际知名的金融学者、开设暑期高级金融师资培训及研讨班，目前2005年招生已经开始。本班面向全国高校、科研机构中金融专业青年教师、研究人员和研究生。研讨班按照国际一流博士班的水平，系统介绍现代金融理论和实证研究的理论和方法。研讨班着重介绍金融研究前沿的最新发展和动态。 研讨班以分期滚动的形式开设下列课程： 金融经济学 高级公司财务 资本市场及资本定价理论 实证金融 金融机构 国际金融 研究专题课 其中前四门为基础课程，以两年为周期开设。其它专门课程则逐步开设。合格修完前四门课将发给结业证书。研讨班将特请国内外知名金融学者作专题讲座，并以讨论会的形式和学员交流研究方法和经验。 培训班常任师资包括： 曹泉伟：Pennsylvania State University，CCFR 陈志武：Yale University，CCFR 高 滨：University of North Carolina，CCFR 黄海洲：International Monetary Fund，CCFR 梅建平：New York University，CCFR 宋逢明：清华大学金融系，CCFR 王 江：MIT，CCFR 王 坦：University of British Columbia，CCFR 张 春：University of Minnesota，CCFR 周国富：University of Washington at St. Louis，CCFR 一、本期课程简介 1．实证金融 教师：周国富 教授（详见师资介绍） 课程简介： 本课以介绍资本定价的实证研究为重点，深入讲解经典模型和因子模型等多种检验方法与应用，并研讨市场有效性，非正规型态，回报率之迷，股市可预测性以及贝叶斯方法与随机方差等模型。 参考书： （1）Campbell, John, Andrew Lo and Craig MacKinlay, 1997, The Econometrics of financial markets, Princeton University Press. （2）Gourieroux, C., and J. Jasiak, 2001, Financial Econometrics, Princeton University Press. （3）Cochrane, John H., 2001, Asset pricing, Princeton University Press. 2．连续时间金融经济学课程是关于金融市场理论的高级课程，涵盖了该领域近二十年来的研究成果。重点讲述的是连续时间下的动态资产定价以及消费选择问题。将讨论该领域中的经典论文以及局部均衡和一般均衡模型的最新进展讲述理解这些论文所需的概念和工具Cochrane, John H., 2001, Asset pricing, Princeton University Press. （2）Lecture Note by Professor Cao Huining. 二、时间 2005年7月11—17日（周一到周五，暂定） 1．实证金融：7月11--13日 2．连续时间金融经济学School of Business）金融学副教授（终身），同时也是清华大学经济管理学院特聘教授。他的主要研究方向为资本定价模型的实证检验，参数估计，风险分析和投资管理。 周教授有多篇论文发表于Journal of Finance, Journal of Financial Economics and Review of Financial Studies, 现任Journal of Financial and Quantitative Analysis 与Annals of Economics and Finance. 副主编。 周教授于1982毕业于成都理工大学（原成都地质