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基于图模型方法BL(1，1，1，1)的参数检验 口 毛丹梅 李裕奇 (西南交通大学数学学院 四川 ·成都 610031) 摘 要：应用图模型方法来研究双线性模型中的因果关系，首先将双线性模型表示成混合图，再证明了BL(1，l， l，1)模型的系数实际上是在分离了时间序列中的线性效应之后的偏相关系数，据此结果运用通常的图模型推算 法进行模型的参数估计和检验。 关键词：双线性模型 BL(1，l，l，1)模型 图模型方法 中图分类号：O212 文献标识码 ：A 文章编号：10073·973(2012)005·121-02 图模型方法是近几年兴起的一种新的统计方法，其方法 COV ， I舶)= I舶) (3) 的主要思想是通过揭示图中多维随机向量的相依结构以刻画 这里：GZ,-iI)=层G z一Pr Z，J， 随机向量之间的条件独立性。近年来，图模型方法已成为了 ，a，．(=I鼬 )=()一FrJ，2jc4卜)2。Varz(,Ijc，)= -rrl一一。 研究时间序列分析的重要方法之一，已运用到于多维时间序 Pr厶 z 称为 --z“在 上的线性投影，lrjr2 称为 列研究中，详细的背景介绍可参见文献 [4—6】，本文是将图模型 在‰ z一上的线性投影，Prjr~ZI．．称为zr一在 --上的投影。 方法应用到一个双线性模型BL(1，1，1，1)上，将该模型表示 p是在给定 下 与轴 的边际函数，因此检验模型 成混合图，这样就可运用一般的图模型推断法对其参数进行 中不存在非线性项 X,qZ,q就相当于检验风 ：=O而这在图模 估计和检验。 型中相当于检验在 ．-Zl-一与 之间不存在有向边。 l有关图的概念与模型BL(1。1，1，1) 定理2 若双线性模型BL(1，l，1，1)是平稳的，得出下面 设N是一个非空的有限集合，称集合N上的图是这样的 一 个有序集 (N，E)，其中N中的元素叫作顶点，集合E是由顶 的结论， ，舶 tX,-I)Ill- ，其中 =COCx,， ) 点与顶点之间的有向或者无向的边组成，记成m—n或m—n。 是 }的自相关函数，，7 (=0是 )与舶 Z|的协相关函数， 假设 = ‘ …， (f))是m维平稳时间序列，那 即，7zIJ．= 屯， ) =cD 。。 )。 么就有相应的链图、因果图和偏相关图。 证明 令，- +舶I猷feR}为舶 生成的子空间，且 定义 l 设G=(N，E)是平稳时间序列 的混合图，若 Vm，nN，且m≠n有 ： PrJr Z)= ，线性投影的定义得出： (I)珊-+ 甚E铮 ．——_÷ ． 】， E Z, - i一一t^ =min仁 -】一。一 一优)lJ， ER． L2 一 芒 E 铮 兄 ～ J， 易知Vo和 v，满足： 则称G：：(N，E)是 的因果图。 E(Xt-1Z-|lJ= 。EX,， (4) 定义 2 如果 兄O)上 )，那么对于 ，称 不是咒 的因。记