多维正态分布参数估计的损失函数和风险函数的Bayes估计.pdfVIP

第 26卷第 6期 德 州 学 院 学 报 V01．26，NO．6 2010年 12月 JournalofDezhouUniversity Dec．。2O10 多维正态分布参数估计 的损失函数 和风险函数的Bayes估计 王文武 (商丘师范学院数学系，河南商丘 476000) 摘 要：给 _r多维正态分布在N (，∑)和方差∑ 已知情况下多维参数均值日一(，，…，)估计的损 失函数和风险函数的Bayes估汁． 关键词 ：多维正态分布 ；参数估计 ；损失 函数 ；风险函数 ；Bayes估计 中圈分类号 ：O175．8 文献标识码 ：A 文章编号 ：1004—9444(2010)06—0008—03 f 01 0 引言 NP(，∑)的一个样本，其中∑一I ． I(∑ 在统计判决中，d一 ()作为未知参数 的估计 J0 J 会带来一定 的损失，不妨用 (，d)来表示损失函 已知)．iEX—,一 ，损 失 函数 为 w )一 数．由于 是未知 的， (，)作为 的函数也是未 知的，因此有必要对 W(0，)作一个精度估计．通常 频率观点建议使用平均损失 ，即风险函数 E (w (， 现另取一个正态分布N，(，∑ )作为正态均 ))=R(，)来估计损失 ，但这是同一个 函数，而对 不同的样本观测显然可 以得到不 同的信 息．希望对 不同的观测样本 ，有不同的损失精度的估计．因此， 引人一个把判决中的估计误差和它的精度估计结合 其中==c，，…，，，∑一f．三‘]均 起来新 的损失函数 L(， ，y)一W (，艿())y + y 本文在文献E2]的基础上 ，对多维正态分布的相 P(xI)一(2丌) f∑fexp 关情况进行讨论． {一号 (Xj ∑～(xj } 1 多维正态参数 一( ，。，…，P)在 } 0 ● 已知 ● ● 时 的估计及对应 丌()一(2丌)J∑ JexP 0 刍 的损失函数 的Bayes估计 {一i(0--p)∑一( ) 设 X一(X，X ，…，X )是取 自多元正态分布族 收稿 日期 ：2009一l2～O2 作者简介：王文武 (i982一)，男 ，山东青 岛人 ，助教 ，学士 ，主要从事概率统计方面的研究 第 6期 王文武 ：多维正态分布参数估计的损失函数和风险函数的Bayes估计 r l 1 B 由此 日J以 与 出 样 与 多 耳大苗 苗 』曼 幽 烈 ， 2 一 h(zl)一P(zj)丌()一 ∑ Kexp 1 ∑ 一 一 + 0 1 日 一 生