索赔额服从对数正态分布的车险经验费率精算模型.pdfVIP

第42卷 第 l1期 上 海 交 通 大 学 学 报 VoL42No．11 2008年 11月 J(7RNAL0FSHANGHAIJIAOTONGUNIVERSITY NOVo2008 文章编号：1006—2467(2008)11—1836—03 索赔额服从对数正态分布的车险经验费率精算模型 郁佳敏 ， 郝旭东 (1．上海金融学院 国际金融保险学院，上海 201209；2．上海交通大学 安泰经济与管理学院，上海 200052) 摘 要：通过构造索赔额服从对数正态分布时索赔额分布参数Y的结构密度函数，引出了保单未 来索赔额的最优估计模型，进而得到了既考虑索赔频率又考虑索赔严重性的车险经验费率精算模 型，使车险定价更具公平合理性．给出了一个适合我 国车险国情的精算定价模型实例，以备今后推 广考虑索赔严重性的车险费率． 关键词：汽车保险；精算；索赔额 ；索赔频率 中图分类号 ：F840．63 文献标识码 ：A AnEmpiricalRatingActuarialModelwithClaim SizeFollowing LognormalDistribution inAutomobile Insurance YUJia~nin ， HAOXu—dong。 (1．SchoolofInternationalFinanceUniversity，ShanghaiFinance Insurance，Shanghai201209，China； 2．AntaiCollegeofEconomics＆ Management，ShanghaiJiaotongUniversity，Shanghai200052，China) Abstract：Byconstructingthestructurefunctionofclaim sizelognormaldistributionparameterY，anopti— malestimatorofthepolicy’Sfutureclaim sizewaselicited．Anempiricalratingactuarialmodelwithallow— anceforclaim frequencyandclaim severitywaspresented．Thus，thepricingonautomobileinsuranceis moreequitableandreasonable．Furthermore。atypicaIratingactuarialmodelfitforChineseautomobilein— surancerealitywasputforward，preliminarytothepromotionofratesallowanceforclaim severity． Keywords=automobileinsurance；actuarialscience；claim size；claim frequency 在汽车保险精算中，由于缺乏像人寿保险中生 来计算风险纯保费．其中：索赔频率的最优估计模型 命表这样的统计规律，因此，其精算定价一般采用经 已经相当成熟，常用的有负二项模型、泊松一逆高斯 验费率方法，即根据被保险人以往的索赔次数和损 模型、二元风险模型和三元风险模型等，并且与实际 失程度决定其未来的保费．以往研究表明，车险中索 拟合的效果很好 1【；索赔金额的最优估计模型比较 赔次数和索赔额分布是相互独立的，风险纯保费等 单一，比较成熟的是帕累托 (Pareto)模型 3“]，即便 于索赔次数期望值与索赔金额期望值之积口]．但 是最新的研究[5]，仍然采用这一估计模型． 在实际车险业务中，由于观察保险期的时间长度和 由于索赔金额最优估计模型的限制，使传统的 索赔在数据量上都是很有限的，因此，精算师通常使 定价方法只能在保单组合的索赔金额满足帕累托分 用索赔频率(索赔次数均