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第32卷第4期 中南民族大学学报(自然科学版) V01.32No.4
ofSouth—Centralfor Dee.2013
2013年12月 Journal UniversityNationalities(Nat.Sci.Edition)
一类带双稀疏过程的双险种风险模型
李学锋,杨薇娜
(中南民族大学数学与统计学学院,武汉430074)
摘要讨论了一类带干扰且索赔为双稀疏过程的双险种风险模型.该模型假设两险种的保费收入均为复合
Poisson过程,而两险种的索赔到达过程均为保单到达过程的稀疏过程,并考虑到随机扰动、保险公司的投资利率和
通货膨胀率,利用鞅分析得到了该模型下破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式.
关键词Poisson过程;稀疏过程;破产概率;鞅;Lundberg不等式
中图分类号0211;17840文献标识码A文章编号1672-4321(2013)04-0111-04
A RiskModelwithDouble Process
Doubletype-Insurance Thinning
LiXuefeng,地愕Weina
ofMathematicsand for
Statistics,South—CentralNationalities,Wuhan430074,China)
(College University
akindof riskmodelwithclaims double
AbstractInthis consider
paper,we doubletype—insurance followingthinning
Inthe incomeofthetwoinsurancefollow Poisson andthearrivalofthe
process. model,thepremium compoundprocesses
claimsfollowstwo ofthearrivaloftheinsurance taketherandom
thinningprocess pohcies.Moreover,wedisturbance,the
investmentinterestrateoftheinsurance andtheinflationrateinto analysis,the
company account.Byusingmartingale
andtheaccurate ofruin underthismodelareobtained.
probability
Lundberginequality expression
Poisson
Keywordsprocess;thinningprocess;ruinprobability;martingale;Lundberginequality
破产理论是风险理论的主要研究内容,而风险
模型则是风险理论的主要研究对象,其中破产概率 Poisson过程的风险模型;文献[4]研究了索赔相关
是度量风险的重要指标,因此,对破产概率的研究是 过程的风险模型;文献[5,6]研究了索赔过程是稀
保险风险模型的重要研究课题.最早的经典风险模
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