Self-regulation自律管理证券公司风险控制指标动态监控系….pdfVIP

Self-regulation 自律管理 证券公司风险控制指标 动态监控系统指引 （试行） （二○○九年二月五日） 第一章　总则 关规章制度，明确有关部门的职责、技术规范、操作 第一条 为了督促证券公司建立健全风险控制 规程、报告要求等。建立健全岗位分离和监督制约机 指标动态监控机制，加强风险监控，在风险可测、 制，对动态监控系统用户实行适当的授权管理。 可控、可承受前提下开展各项业务，根据 《证券公 第八条 证券公司应当指定独立于经纪、投行、 司风险控制指标管理办法》 （以下简称 《管理办 自营、资产管理等业务的部门牵头负责动态监控系 统的建设、运行，并履行以下职责： 法》）等规定，制定本指引。 （一）会同相关部门研究并协调解决动态监控 第二条 证券公司应当建立风险控制指标动态监 系统建设、运行、维护等工作中的问题； 控系统 （以下简称动态监控系统），实现风险控制 （二）负责或督促相关部门完成动态监控系统 指标的实时、动态监控和自动预警。 所需数据的采集、整理，并实施动态监控，编制动 第三条 动态监控系统至少具备以下功能：能够 态风险监控报告等； 覆盖所有影响净资本及其他风险控制指标的业务活 （三）负责定期或不定期对动态监控系统进行 动环节，动态计算净资本等各项风险控制指标，及 后续检查，保证及时准确生成数据源数据，及时发 时反映有关业务和市场变化对公司风险控制指标的 现数据误差的主要来源，并采取有效措施保证按日 影响；能够根据各项业务特点实施实时监控，按照 计算的各项风险控制指标的正确性； 预先设定的阀值和监控标准对净资本等风险控制指 （四）对净资本和风险控制指标进行敏感性分 标进行自动预警；能够生成净资本等风险控制指标 析、压力测试，并根据业务计划进行预测分析，提 动态监控报表。 出业务规模调整建议。 第四条 证券公司应当至少每季度评估一次动 第九条 证券公司负责风险控制指标动态监控的 态监控系统的有效性，并根据市场、业务发展、技 人员应当具备必要的专业知识和工作经验，能够对 术、监管环境的变化适时调整和完善，确保系统运 各项业务的风险进行识别和判断。证券公司应定期 行正常、数据准确、完整，并能有效支持证券公司 组织对动态监控系统的运作和维护人员进行相关的 开展敏感性分析和压力测试等。 业务、技术和安全培训。 第五条 证券公司应当向住所地证监局开放动态 第十条 证券公司应当制定相应管理制度，明确 监控系统数据接口