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概率论与数理统计 第二章 随机变量及其概率分布（2） §3 连续型随机变量及其概率分布 1.连续型随机变量及其分布密度函数 定义 设 是随机变量 的分布函 数，若存在非负函数 ，对任意实 数 ，有 则称 为连续型随机变量，称 为 的概率分布密度函数或密度函数， 也称为分布密度。 分布密度函数的性质 （1） （2） （3）在 的连续点处，有 若 是连续型随机变量， 是常数， 则有 。 由此得到 例1 设随机变量 的分布函数是 求（1） ；（2） 的分布 密度函数 。 解 （1） （2）当 时， ， ∴ 的分布密度函数 例2 已知随机变量 的分布密度函数 求（1）常数c ；（2）分布函数 。 解 （1）由分布密度函数的性质得到 ∴ （2） 一般情形，若随机变量 的分布函数是 且 ，则 的分布密度函数 若 的分布密度函数是 则 的分布函数 例3 设随机变量 的分布密度函数是 （1）求常数 ； （2）计算概率 ； （3）若 ，求 。 解 （1） （2） （3） 已知 ，即 所以 。 2. 几个常用连续型随机变量的分布 1）均匀分布 若随机变量 的分布密度函数 则称 服从区间[ ]上的均匀分布， 记作 ~U[ ]。 Uniform Distribution 的分布函数是 例4 设某车站的候车时间 ~U[0，5]， （单位：分）。相同条件下在该车站候 车5次，求至少有2次等候时间超过3分钟 的概率。 解 的分布密度函数是 每次候车等候时间超过3分钟的概率 又设随机变量 为5次候车等候时间超 过3分钟的次数，则 。 ∴ 2）指数分布 若随机变量 的分布密度函数是 其中 0是常数，则称 服从参数为 的指数分布，记作 。 Exponential Distribution 的分布函数是 例5 设在时间 t （分）内通过某路口的 汽车数 服从参数为 的泊松分 布， 0是常数。 （1）若已知在1分钟内没有汽车通过路口 的概率是0.2，求2分钟内有多于1辆汽车 通过路口的概率； （2）求相继两辆车通过路口的时间间隔 T 的概率分布。 解 由题设， （1）∵ ∴ （2）相继两辆车通过路口的时间间隔T 是随机变量，有 ∴ T 的分布函数是 T 的分布密度函数是 即相继两辆车通过路口的时间间隔 T 服 从参数为 的指数分布。 复习与预习 若已知随机变量 服从正态分布，问事件 的概率能否直接 通过积分得到？为什么？ 若已知随机变量 ，怎样 构造一个服从标准正态分布的随机变量？ 第二章（3）- 3）正态分布 若随机变量 的分布密度函数是 则称 服从参数为 ， 的正态分布，记作 Normal Distribution 的分布函数是 当 时，称随机变量服从标准正态 分布。若随机变量 ，则 的 分布密度函数 分布函数 （1） 到 的转换 由此可知，若 ，则 （2）求 的值 ∵