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2010,30A(5):1242–1247
Æ ∗
( 100875)
100
℄
MR(2000) 60J65 O211.62 A
℄1003-3998(2010)05-1242-06
1
1828
R.Brown (1773–1858 ) ( )
()
℄ 1905 A.Einstein
Æ x t Æp (x) x p (x)
t t t
2
∂p (x) ∂ p (x)
t t
∂t = D ∂x2 ,
D
1923 N.Wiener
( Br.M.).
{B , t ≥ 0} (Ω, F , P ) Br.M. (Wiener
t
),
a) ℄
0 ≤ t0 t1 tn , Bt0 , Bt1 − Bt0 , , Btn − Btn−1
b) ℄
s t, Bt − Bs 0 t − s
c)
Bt t
B = 0, EB B = min(s, t) s ∧ t.
0 s t
1 d 1 d
Æ{B , t ≥ 0}, , {B , t ≥ 0} d Br.M., d = 1, 2, . Bt = (B , , B ),
t t t t
{B , t ≥ 0} d Br.M., d ℄ Rd .
t
2010-04-22
∗E-mail: wangzk2000@
No.5 1243
2 d Br.M.
d = 1 Br.M. (Point recurrent), Rd x Æ 1
x
d = 2 Br.M. x x
1, x.
d ≥ 3 Br.M.
(Transient),
P (|B | → ∞) = 1 (t → ∞).
t
∞ d ? d = 1, 2 Br.M.
d ≥ 3 Br.M.
Æ d ∞
“”
Rd Borel σ - Bd . A ∈ Bd .
A hA
hA = inf(t 0, Bt ∈ A), t - ℄ hA = ∞,
B(hA ) A A lA
lA = sup(t 0, Bt ∈ A), t - ℄ lA = 0,
B(lA ) A
S (x : |x | = r) (r 0) h h , l l . Æ h
r
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