A股指期货日内混沌交易策略.pdfVIP

名 策 数 据 专 注 于 数 量 分 析 算 法 交 易 名策数据 股指期货日内混沌交易 实盘操作指南 A. 股指期货日内混沌交易策略 股指期货日内混沌交易是名策数据研发的量化交易模型。根据名策数据的独家算法，我们在Matlab 分析软 件及Windows 运行环境中研发了这套服务端自动交易系统。系统的交易信号主要对接上期所的综合交易平 台（CTP ）进行交易。该系统的服务端可以部署在期货公司或上期所的IDC 机房。 目前，股指期货日内混沌交易策略池主要包含两组各四种不同算法的交易策略，第一组策略如下： A. 黑洞A 型。最大持仓5 手的交易策略（即一个单位约75 万元）；投资者可以选择多空双边、单边空头、 单边多头三种交易模式。每次开仓交易信号出现时，开仓数量为2 手，每一个开仓信号会根据市场波 动情况计算其对应的平仓时机与数量，平仓1手或2 手。每一次开/平仓交易持仓时间不超过30 分钟。 B. 黑洞B 型。最大持仓5 手的交易策略（即一个单位约75 万元）；投资者可以选择多空双边、单边空头、 单边多头三种交易模式。每次开仓交易信号出现时，开仓数量为2 手，每一个开仓信号会根据市场波 动情况计算其对应的平仓时机与数量，平仓 1 手或2 手。 每一次开/平仓交易持仓时间不超过 20 分 钟。 C. 黑洞C 型。最大持仓2 手的交易策略（即一个单位30 万元）；投资者可以选择多空双边、单边空头、 单边多头三种交易模式。每次开仓1手，持仓时间一般不超过15 分钟。 D. 黑洞D 型。最大持仓2 手的交易策略（即一个单位30 万元）；投资者可以选择多空双边、单边空头、 单边多头三种交易模式。持仓时间一般不超过10 分钟。 第二组策略如下： E. 黑洞AA 型。最大持仓5 手的交易策略（即一个单位约75 万元）；投资者可以选择多空双边、单边空 头、单边多头三种交易模式。每次开仓交易信号出现时，开仓数量为2 手，每一个开仓信号会根据市 场波动情况计算其对应的平仓时机与数量，平仓 1 手或2 手。每一次开/平仓交易持仓时间不超过30 分钟。 F. 黑洞BB 型。最大持仓5 手的交易策略（即一个单位约75 万元）；投资者可以选择多空双边、单边空 头、单边多头三种交易模式。每次开仓交易信号出现时，开仓数量为2 手，每一个开仓信号会根据市 场波动情况计算其对应的平仓时机与数量，平仓1手或2 手。每一次开/平仓交易持仓时间不超过20 分钟。 G. 黑洞CC 型。最大持仓2 手的交易策略（即一个单位30 万元）；投资者可以选择多空双边、单边空头、 单边多头三种交易模式。每次开仓1手，持仓时间一般不超过15 分钟。 H. 黑洞DD 型。最大持仓2 手的交易策略（即一个单位30 万元）；投资者可以选择多空双边、单边空头、 单边多头三种交易模式。持仓时间一般不超过10 分钟。 第一组四种策略适合大盘的价格波动较为温和的情形（日内价格振幅小于35 个指数点），第二组四种策略 适合大盘的价格波动较为激烈的情形（日内价格振幅大于35 个指数点）。一般来说，日内价格的波动率可 以通过成交量、VIX 指数、影响大盘的重大事件等进行预测，交易员在盘前结合价格波动形态、作出判断 及合理选择策略类型。所有策略都是按照预测区间波动率自动设置止盈价，止损价默认为6 个指数点。 每天开盘前或正常交易时间，投资者必须手动选择、启动不同的交易策略，并根据账户的资金规模，灵活 配置每一策略执行时的单位数量。由于本策略是在后台服务端运行，收盘后，交易员必须手动关闭所有正 在执行的策略。本系统支持多策略并发运行。 B. 交易策略信号在分析终端中的显示界面 股指期货混沌交易策略的开/平仓信号监控界面，已经集成在“爱股者”或者“银河策略宝”分析终端中。 爱股者下载地址：，/toptrader/support.html； 银河策略宝下载地址：/chinastock。 显示界面如下图所示： 终端默认展示多空双边的交易信号，投资者可以选择执行单边多头与单边空头的交易信号。 交易信号及图标的具体说明如下表： 信号 说明 买入开仓，2 手 卖出平仓，1 手