一推广后的双险种风险模型的破产问题.pdfVIP

科技信息 博士 ·专家论坛 一 推广后晌双险种风险模型昀破产问题 曲靖师范学院数学与信息科学学院 钟朝艳 [摘 要]本文讨论一类保单到达过程为Poisson随机序列，一类险种的索赔为复合Poisson过程，另一类险种的索赔为复合负二项过 程的双险种风险模型，得到最终破产概率的Lundberg不等式及一般表达式。 [关键词]风险模型 双险种 复合负二项过程 破产概率 在非寿险精算中，当保险责任中的风险同质时，保单持有人一年间 参见文献2【】、[5惕证引理成立。 的索赔次数的分布一般假设为泊松分布P()。当保险责任中的风险非 定理：在风险过程{R(n)，n=l，2，…)下 ，设R为调节系数，则最终破产 同质时，保单持有人一年间的索赔次数的分布一般假设为负二项分布 概率为 NB(k，p)。在文献[2】、[3]、[4]、[5]的基础上，为了更加切合实际，考虑一类推 D u【J—__R_ —一 广的双险种风险模型，其保单到达过程为Poisson随机序列 ，一类险种 E[e “ITuOO] 的索赔为复合Poisson过程，另一类险种的索赔为复合负二项过程 ，讨 特别地 ：u()≤eRu，VU≥0。 论其盈余的性质，给出最终破产概率的一般表达式及Lundberg不等式。 证 明：对 n≥1和 r0，利用全概率公式 1．模型的描述 E[e删 =E[e-r~．)ITn]P‘r[I1n]+E[e 叫L≥n]·P[To≥n] (1) 考虑双险种风险模型R(n)=u+cM(n)一Y(n)一z(n)，其中u(uo)是初始 因为R(n)=u+M(n)一Y(n)一z(n)，故(1)式左端可写为 Ee【圳]=e E‘[em】：e ’e 准备金，c(co)是每单位时间收取的保费，是公司的唯一收入，Y(n)： 记 I1=E[e ITUnl·P[n]，I2=Ee【 ≥n]P·口≥n】。下面将 Il中R n()写为：R(n)=R㈣ +(M(n)一M㈣ )一(Y(n)一Y J)一(z(n)一zff ，对于给定的 Y．，z(n)= Z。此双险种风险模型具有以下假设： ，M(n)一M㈣ 、Y(n)一YC 、z(n)一Z㈣ 与R㈣ 相互独立，从而 Il=E[e删 I1’I】n]P‘ n] (1)险种 I与险种 Ⅱ的索赔额系列IY，，i=l，2，3，…)与(z，k=l，2，3，…)都 ： E[e叶 ·e 畸_岬m椰 ㈣ ㈣ IrrUn]P n] 是取值于(0，+。。)的独立同分布的随机变量序列，且假定E[Y扫 ，E[Zk]=lX；