随机利率下多险种时间盈余风险模型的破产概率.pdfVIP

2009年2月 安庆师范学院学报(自然科学版) Feb．2009 第 15卷第 1期 Journal0fAnqingTeachersCollege(NaturalScienceEdition) VO1．15№ ．1 随机利率下多险种时间盈余风险模型的破产概率 丁 秀 丽 (安徽师范大学 数学计算机科学学院，安徽 芜湖 241000) 摘 要：考虑随机利率下多险种时间盈余过程 ，证明了随机利率下多险种时间盈余过程与随机利率下多险种经典 盈余过程 的一致性，并得到相应的破产概率的计算公式，所得破产概率 比不考虑利率因素的破产概率略小些，且更接近 真实值 。 关键词：多险种风险模型}时间盈余过程 ；随机利率；破产概率；调节系数 中图分类号 ：0211．62 文献标识码 ：A 文章编号：1007～4260(2009)01--0034--04 0 引言 破产 概率 的研究 不仅是 风 险理论 中一个 重要 的理 论 问题 ，同时对 保 险公 司及 新 兴 的保 险业 尤 为 重 要 。文献E13提 出关 于 时间盈 余 风 险模 型 的构造 ，给 出 了保 险公 司破 产 的一种新 的定义 ，即考 虑其 面 临 的不确定 的保额赔 付 速度 ，当理赔 总额达 到某一 数值 时 ，若 保 费增 长 的速度 低 于理 赔 的速度 ，即保 费收 入达 到某 一水平 S的时 间晚于 理赔 达到 S 的时间 ，即使在 整个 保单 有效 期 内，该项业 务仍 然有 盈余 ，但 暂 时来 讲 ，公 司已陷入 资不 抵债 的 困境 ，文 献EY]称 之为破 产 。文献 [2]考 虑 了随机利 率下单 险种 时间盈 余风 险模 型 的破 产概 率 ，证 明 了时 间盈余过 程 的破产 概率 与古典风 险模型 的概 率是 一致 的 ，并给出 了破 产概 率 的一个计 算公 式 。本 文将 此结论推广 到 多险种 的情形 。 1 随机 利 率下 多险种 时 间盈余过 程 1．1 随机 利率 下 多险种 古典盈余 过程 ” ^ Ⅳ』(t) 设 u(￡)一(”+∑c￡)(1-I-工)一∑∑x (1) Z一 1 l= 1 一 1 U ()：保 险公 司在 t时刻 的资金盈余 ；“：保 险公 司初始 准备 金 ，C：第 z类 风险单位 时 间 内收取 的保 费 ，￡一 1，2，… ，m；I：随机利 率且 EI— i，i≥ 0；X ：第 1类 风险第 k次 的理赔额 ，z一 1，2，… ，m；N2(￡)： 第 z类 风险 t时刻 以前 发生 的理赔 次数 ，且 (N (￡)：t≥ 0}服从 参数 为 的泊松 过程 ，一 1，2，… ，m。设 x ，{N (￡)：t≥ 0)，I，l一 1，2，… ，m；彼此 相互 独立 且 x＆的分 布 函数为 Ff(z)，z一 1，2，… ，m。记 ’ N (￡) (f) n n n s(￡)一∑∑x ，V(￡)一∑ t(1+D一∑∑x f l ^一 1