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辽宁省消费与经济增长关系的实证分析 改革开放以来，消费在我国的经济增长中扮演1978年至2010年的统计数据，运用协整理论、因果关系检验 一、变量的选择与数据的处理 本文中所用的样本数据来自中经网统计数据（）来（GDP）指一国或者地区所（GDP）反映经济增长。另LNGDP、LNC。本eviews6.0进行计算。 二、消费与经济增长关系的实证结果 1.变量的平稳性检验。进行时间序列分析，传统ADF检验方法对变量进行单位根检验。原假设时，采用Schwarz准则：SC=-21/T+[（k+1）lnT]/T，其中为对数似然值，SC值越小越好，选择包含1。 由表1可知，经过一阶差分之后，LNC和LNGDP在5%的显著性水平下已经平稳，即两个变 2.协整检验。本文主要采用基于残差的协整检（AEG），对回归方程的残差进行检验。协整检 通过上面平稳性检验，LNGDP与LNC满足协AEG检验方法进行协整检验，得出以下结果： 由以上回归结果可知，方程的拟合优度很好，然D-W=0.2766说明残差序列存在序列相关，即方 对进行AEG检验，不含常数和时间趋势，由SIC准则确定滞后阶数，其结果如表2。 由表2可知残差序列是平稳的，因此LNGDPLNC之间存在协整关系。由反映长期关系的协整1.0479。但是，通过相关图（表3）发现，残差序列存在一阶自相关，因此，需要3残差序列自相关系数与自相关系数相关图 3.修正模型的估计。由于模型存在自相关，因此 由以上回归结果的D-w统计量的值可知，（2）（2）式反应的是变量之.0878。 4.误差修正模型。对于yt的（1，1）阶自回归分布yt=α+β0xt+β1xt-1+β2yt-1+ε1在模型两端同时Yt-1，在模型右端±β0-xt-1得： 其中，γ=β2-1，α0=（α+β2）（1-β2）α1=β1/（1-β2），ecmt-1=yt-1-α0-α1xt-1，则yt=β0Δxt+γvecmt-1+εt（3） （3）式称为误差修正模型，（3）表明因变量不仅（ECM）反映了变量在短期波动中 由以上的检验结果可知，LNGDP与LNC之间t检验，从中剔除不显著的变4。 因此，在10%的显著性水平下，辽宁省居民消 在上面的误差修正模型中，差分项反映了短期（4）式可知消费与经济增长有紧密的GDP的变动，一部分是之后一期消费的变动，最ECM系数的大小反映了对长期均衡的调整力度。从（-0.1455）来看，当短期波动偏离长期均（-0.1455）的调整力度将非均衡状态拉回GDP差分滞后0.2761，说明从短期来看，辽宁省上一期GDP对当期最终消费影响小于上一期居民最终消 三、辽宁省消费与经济增长的Granger因果关 由上面的协整检验的结果可知，消费与经济增HP滤波后的平稳 1.HP滤波。一般而言，大多数宏观经济指标表现HP滤波可以将经HP滤波处理得到的数据为平稳数据。 经过HP滤波之后，得到消费（C）与经济增长（GDP）的平稳序列。因此可以利用消费与经济增长Granger因果关系检验。 2.Granger因果关系分析。Granger因果关系检x是另一个事件Y的原x可以领先事件Y。其实质是检验一个HP滤波过滤后的数据进行Granger因果关系5。 由表5可知，第一个假设：HPGDP不是HPC的Granger原因，其概率值1.E-11＜0.05，原假设不成HPGDP是HPC的Granger原因。同HPC是HPGDP的Granger原因。因此可以得出消费（C）与经济增长（GDP）之间互为因果关系。 由上述的因果关系分析可知，从长期趋势角度GDP的一个重要组成部分，消费的增长将显著地 四、结论与建议 通过对辽宁省的最终消费与经济增长的计量分Granger原因，同时居民最终消费也是经济增长的Granger原因，说明经 在后经济危机的环境下，辽宁省要保持经济的 （作者单位：东北财经大学）