深圳证券交易所融资融券仿真测试系统建设方案.docVIP

ETF品种融资融券效率提升业务仿真测试方案 背景及测试目的 2013年11月5日，深圳证券交易所（以下简称深交所）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）对外发布了《关于做好深圳市场ETF品种融资融券效率提升相关技术改造及准备工作的通知》。为保证各市场参与者相关技术系统能在业务启动前准备就绪，深交所和中国结算深圳分公司将提供仿真测试环境，通过模拟一段时间的业务持续运行，全面验证各市场参与者技术系统和业务功能的正确性。 参测单位 1、深圳证券交易所 2、中国结算深圳分公司 3、深圳证券通信公司 4、会员及相关单位 5、其它各相关单位 测试主要内容 本次测试将在深圳市场的独立测试系统进行。本次测试重点完成以下内容： 1、ETF品种现券还券指令的申报和两次结算处理。 2、投资者T日申报现券还券、买券还券后，T+1日券商可将一定数量的相应份额继续融出。 测试时间安排 测试于2014年1月6日至1月10日期间进行，具体时间安排如下表： 序号 测试项目 测试时间 1 ① 准备测试环境 ② 接收测试股份数据 2014/01/03 2 ① 现券还券指令申报及处理 ② 买券还券指令申报及处理 ③ 融券卖出指令申报及处理 ④ 其它融资融券交易及非交易指令申报及处理 2014/01/06—2014/01/10 测试期间，每日业务仿真测试时间安排如下表： 时间主要测试内容 重点测试内容 :30-12:15 （2014/01/06 至 2014/01/10） 交易系统接收 12:15-16:30 结算公司进行内部系统处理 16:30后 结算公司发送结算数据 核对、处理SJSGF.DBF、SJSJG.DBF、SJSDZ.DBF等接口文件的数据 独立测试系统接入 测试参与人通过Internet VPN 接入深交所交易独立测试系统。 未开通本所交易独立测试系统访问权限的测试参与人，可按以下网址所述流程填写申请表开通： /main/rule/jysywzn/dlcsxt/xgwd/ 已开通访问权限的测试参与人，请确认测试用交易单元是否在交易独立测试系统已开通，如未开通则仍需填写申请表。 测试期间，结算公司的D-COM和实时开户系统使用与生产系统一致的接入账号。 测试连接相关参数： 名称 地址和端口 深证通SSL VPN接入 深证通VPN登录用户 testuser 深证通VPN登录用户密码 testuser 主板行情广播 5 主板双向主站 7 综合协议行情服务器 6:7046 综合协议交易网关 1:7041 深登结算系统D-COM 0 测试数据准备 1、本次测试以2013年12月27日深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。 2、测试使用的证券代码如下表： 证券代码 证券简称 159901 深100ETF 159919 300ETF 000002 万科A 3、中国结算深圳分公司将为此次测试增加一定数量的测试证券股份，具体如下： ①结算公司为各券商的券源账户在其信用席位上虚拟以上三个测试证券股份各5,000,000股（份）。 ②结算公司为下表每个测试A股普通账户在每个有效A股托管单元登记以上三个测试证券股份各5,000,000股（份），详见下表： 账户号码 投资者姓名 测试股份数量 0809900001 测试个人1 5,000,000 0809900002 测试个人2 5,000,000 0199900001 测试法人1 5,000,000 0199900002 测试法人2 5,000,000 请各参测单位于2014年1月3日16:00至16:30接收股份初始数据（SJSDZ.DBF，为测试环境的股份初始数据），并做好相关投资者账户、测试证券份额的初始化工作。 4、各券商可使用测试环境已存在的投资者信用账户进行融资融券交易及非交易指令的测试，可以使用测试A股普通账户或其它信用账户作为交易的对手方，可以使用测试环境中符合条件的其它证券进行测试。证券公司应设计好测试用例场景，确保测试覆盖该业务的各功能点，如： T日，测试以下场景（证券代码均为159901，信用账户A、B、C的初始股份余额均为0）： 指令类型 序号 买/卖 股东代码 成交数量 融资融券标志 交 易 指 令 1 买方 信用账户A 100,000 融资（融资买入） 卖方 0809900001 普通 2 买方 0809900002 100,000 普通 卖方 信用账户A 融券（融券卖出） 3 买方 信用账户B 400,000 融券（买券还券） 卖方 0809900001 普通 4 买方 信用账户C 200,000 普通 卖方 0809900001 普通 非交易 指