第l六章 寿险趸缴净.pptVIP

第6章 寿险趸缴净保费 §1 概述  人寿保险的保险费是投保人依据保险合同交纳的，作为风险转移的一种代价。在此寿险是特指，是指以死亡为给付条件的保险。 在这里，我们学习净保费的精算现值。 趸缴净保费计算的假设条件： （1）假设所有的保险费都是在期初交纳； （2）假设所有的死亡给付都是在年末；或者在死亡时即刻支付。 §2 自然保费 自然保费是指以每年更新续保为条件，在签定一年期保险契约的时候，各年度的净保费。 自然保费也称为一年定期死亡保险的净保费。 为自然保费 例： 某人25岁，投保一年定期死亡保险，保险金额为1000元，其趸缴精算 §3 死亡保险金即刻支付的计算办法 §4 定期死亡保险趸缴净保费 以一定保险期间为限的死亡保险，称为定期死亡保险，保险金的给付，以被保险人在保险期间死亡为前提。 保险金额为1元的死亡保险（死亡即刻支付）趸缴净保费精算符号： 例：某人50岁,投保人10年定期死亡保险,保险金额为5000元,求其趸缴净保费. 例 某人30岁,投保15年期的死亡保险,一次交纳保险费200元,求保险金额. §5 终身死亡保险趸缴净保费 保险期间限于被保险人的一生,在死亡时给付保险金,称为终身保险.人总有一死,保险金也总会支付,但是什么时候支付,则是随机的. 根据生命表,人的最高年龄为105岁,则,某人投保终身寿险可以看作是一个定期死亡保险. 如:一个四十岁的人投保终身死亡保险可以认为是一个定期66年的定期保险. 终身保险的趸缴净保费的精算现值表达: 例 某人30岁,投保终身死亡保险,保险金额为1000元,求其趸缴净保费. §6 两全保险趸缴净保费 在一个特定的保险期间内,无论被保险人死亡还是生存,都给付保险金的险种,称为两全保险. 例 年龄40岁,投保20年期两全保险,保险金额为1000元,求其趸缴净保费. 另外: §7 延期保险趸缴净保费 签定保险若干年后,保险人才对其承担保险责任的保险延期保险一般不单独承保,而是和别的险种一起构成复合保险. 例:20岁的某人投保延期3年的终身死亡保险,保险金额为1000元,求其趸缴净保费. 延期终身死亡保险 延期M年、n年两全保险的趸缴净保费 延期M年、n年生存保险的趸缴净保费 §8 保险累积成本 保险累积成本，也叫自然保费积存值。 它是 从投保的初期，全部投保者在每年按其年龄，逐年交纳的自然保费，保险公司按复利生息至第t年，每一个生存者对给付死亡者保险金累计分摊的金额。 保险累积成本符号： X 表示投保时的年龄，t表示从投保至保险累积成本时经过的年数。 某人20岁，投保20年两全保险，保险金额1000元，其保单在第十年末的累积成本为： 与 虽然都是死亡利益的价值，但是两 者是有区别的， 是保单在x+t的价值(贡献) 则是在X岁的保险利益价值。 连续型人寿保险 　　　 　　连续型人寿保险模型：以未来寿命T(x)为基础，保险金在被保险人死亡时立刻给付而建立的各种人寿保险的数学模型； 　 连续型的死亡年龄概率分布 设一个人从出生到死亡的时间为X，X即人的寿命，一个人的寿命是不确定的，因此我们称X为随机变量。 　　记号： 　　X：某人的死亡年龄——寿命——随机变量； 　　对应分布函数记为F(x)，概率密度记为f(x)，且F′(x)=f(x)； 　　 　　X的分布函数为： X的均值与方差分别为： 连续型未来寿命的生存分布 　　精算函数符号 　　①tqx：（x）在未来t年内死亡的概率，是随机变量T(x)的分布函数； 　　②tpx：（x）在x+t时仍生存的概率，是T(x)的生存函数，且 　假设被保险人在投保（或签单）时的年龄为x岁，保险金在被保险人未来寿命T=T(x)时的给付金额为bt，vt为在时刻t时给付1个单位金额在签单时的利息贴现系数，ZT为给付金额在签单时的现值，则 　　现值随机变量：ZT=bT·vT。 　　 　n年定期死亡保险（趸缴纯保费记为 ） 　　对于(x)投保连续型的保险金额为1单位的n年定期寿险，其有关函数为： 【例】现年30岁的王先生购买了保额为1的20年期的连续型定期寿险，已知生存函数为：s(x)=1－x/100(0≤x≤100)，设年利率为i=0.10。则此保险给付数额在签单时的现值Z的方差Var(Z)=（　　）。 连续型生存年金 　?常用关系式： X x+1 x+2