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基于Minnesota共轭先验分布的贝叶斯VAR_p_预测模型
统计研究
44
StatisticalResearch
2004年第1期No.1 2004
基于Minnesota共轭先验分布的
贝叶斯VAR(p)预测模型
朱慧明
ABSTRACT
ThispapermainlydealswiththeBayesianstatisticalinferencetheoryontheVAR(p)forecastingmodelbasedontheparameters’Minnesotaconjugatepriordistribution,includingthepriordistribution’sstructure,theparameters’posteriordistribution,andcomparestheforecastingaccuracyofandBVARmodel.
关键词:VAR(p)模型;otaU统计量
M2el,简称为Litterman、Sargent和
Sims等人在2080年代初提出来的,主要用于替代联
定经济变量之间的数量关系,构建一个由若干方程组成的模型系统。联立方程模型适合于经济结构分析,但不适合于预测目的:联立方程模型的预测结果的精度不高,其主要原因是需要对外生变量本身进行预测。
与联立方程模型不同,VAR模型的结构相对简洁明了,更适合于经济预测,特别是中短期预测;鉴于这些优点,VAR模型在实践中的应用十分广泛,尤其是在政府宏
RoughSetsandKnowledgeDiscovery,Banff,Alberta,Cana2da,Springer2Verlag.
[16]Ziarko,W.(1993),VariablePrecisionRoughSetModel,
JournalofComputerandSystemSciences,40:39~59.[17]朱建平、张润楚《数据挖掘中事务数据库的统计描述
立方程(Simultaneous/doc/d05a032baf45b307e8719738.htmlequations)结构模型,提高经济预测的准确性。用联立方程模型研究宏观经济问题,是当前世界各国经济学家的一种通用做法,它把理论分析和实际统计数据结合起来,运用线性或非线性回归分析方法,确
[10]Swiniarski,R.(1993),IntroductiontoRoughSets,Material
oftheInternationalShortCourseNeuralNetworks,FuzzyandRoughSystems,TheoryandApplication,SanDiegoStateUniversity.
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FrameworkofVariablePrecisionRoughSets,FoundationsofComputingandDecisionSciences,18:381~/doc/d05a032baf45b307e8719738.html396.
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edgeDisco
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