前移回归新方法的实际运用与改进.pdfVIP

维普资讯 前移回归新方法的实际运用与改进 沈 军 (集美大学 政法学院，福建 厦 门 361021) 摘 要 ：前移回归分析方法克服 了以往时间序列预测只是 自身拓展而不考虑 多项 因素 (变量)的不 足，也弥补 了回归分析预测 法必须 已知 同时期各个 自变量值 才能预测 的缺 陷。近两年应用前移回归分 析 方法对湖北、云南、福建等省 多项经济指标进行 的预测 ，效果令人满意。本文分析 了此方法在 上述省 份应 用的效果 ，进行 了新的预测 ，并提 出了改进 方向。 关键词：经济预测 ；时间序列 ；前移 回归分析；人均GDP 中图分类号 ：F064．1 文献标识码 ：A 文章编号：1002—4687(2007)24—0035—03 2005—2006年 ，笔者在 《当代经济》、《统计与决策》和 《集 了P元线性回归方程 ： 美大学学报》(哲社版)上各发表论文一篇，其中后两篇分别被 y=bo+bll+b2x2+ … +bpx。 《江苏统计》和 “人大复印报刊资料”《统计与精算》全文转载 ， 建立回归方程 的目的是要利用它来进行预报与控制。在 在学术界产生一定影响。一些学者来信来 电索要相关资料。 实际问题 中，事先并不能断定随机变量 Y与 X。、X：、…、X之 本文将对这一方法 的效果进行总结 。有关始数据来 自中国经 间确有线性关系，在求解回归方程前，线性 回归模型只是一 济信息网和相关省份年度统计公报。 种假设，所 以在求 出线性回归方程之后 ，还需对其进行统计 检验 ，给以肯定或否定的结论 。 1 前 移 回归 分 析 方 法 简 介 回归分析预测法不考虑时间顺序 ，只是按照影 响因子的 线性表达式求得 因变量的值。某个因变量(如某个经济指标) 1、1 原有预测法及其缺 陷 的值 ，只有在 同时期的其他影响变量值确切可知的情况下才 人类社会 的经济发展产生 的信息是时间序列数据。时间 能求得。因此 ，严格意义上讲 ，这不是预测。真正的预测是时 序列数据的形成往往是多项影响因素综合作用 的结果 ，时间 间尚未到达时某项指标值的预估 。 序列的未来取值是可以预测 的。经济预测是经济决策科学化 上述单一指标外延和多元 回归分析两种定量预测方法 ， 的工具 ，是政府编制计划 、预见计划执行情况 、加强计划指导 各有优势和不足。经济指标预测很难找到理想的定量方法 。 的依据 ，也是企业改善经营管理 的有效手段之一 。 需要综合上述两种预测方法 的优势 ，克服各 自的不足 ，既考 以往对于单一指标本身的预测 ，一般是采用时间序列平 虑时间上的外推又考虑各项因素 的影响。 滑预测法 ，包括移动平均法 、指数平滑法 、差分指数平滑法 、 1．2 新 方 法 原理 自适应过滤法 、直线模型预测法 、多项式模 型预测法 、指数曲 “前移 回归分析”方法是作者 2005年在湖北省经济预测 线模型预测法 、修正指数 曲线模型预测法 、成长曲线预测模 中开始应用141，2006年正式推出的日。这里仅作简要介绍 。 型和季节变动预测法等f 。 事物 的发展是有一定 的前兆或基础 的。某年的国民经济 时间序列数据又是随各项