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理财·创富|动态学堂 Financial·Wealth 如何建立量化交易模型（二） 翁富 在上一文章《如何建立量化交易模型》中已讲解， 下面笔者以个股信号出现下午开盘第一波拔高 一套程序化量化交易模型分为信号和交易两大部 幅度规律入手进行统计，这一数据统计研究主要目的 分。建立交易模型的第一步首先要解决买卖信号。 是研究分析，第一波拔高幅度的大小对这些股票，当 以做多为例，第一步就要解决买入信号，然后再到卖 天价格中盘特别是收盘表现有什么的影响，另外对这 出信号。买入信号可以以特定K线，分时走势等已有 些股票的短线影响程度如何？从中找出最强的信号 理论依据为基础的标的物为研究对象。确立买入信 规律。 号具体特征条件后，对个股历史走势出现买入信号特 下午开盘第一波拔高幅度，是指下午开盘后出现 征和规律进行统计研究。 大买单拔高到连续性拔高结束，这一过程的拉升幅 研究买入信号的规律可以从多方面入手：（1）标的 度。这种拉高表现是较特别的拉升，一般最小拔高幅 信号的自身具体特征状态；（2）标的个股信号下午开 度都超过2％。 盘第一波拔高幅度统计；（3）标的个股信号出现后盘 一波拔高有的在几分钟时间内直拉涨停，这连续 中价格表现特征以及细分；（4）标的个股信号出现后 性过程的拉升幅度在2%-10%之间,具体呈如何状态分 收盘价格表现特征以及细分。 布就得做详细的统计才有结果。做这些统计是为了 而笔者以中午收盘价的涨跌情况与幅度作为基 搞清这些拔高状态的规律,为接下来研究拔高后股价 准参照，将个股信号自身结构特征与细分成以下几 盘中的表现，和收盘的表现做准备。拔高后股价盘中 类：（1）绿盘下跌状态下拔高 （跌幅超过2%以上）；（2） 有没有明显出现调整？调整的幅度大小？收盘股价 平盘状态下拔高 （涨跌幅-1％至1%内）；（3）小幅上 涨跌幅如何？这些都是接下来要做统计分析的。这 升状态下拔高 （涨幅2%以内）；（4）大幅上升状态下拔 是对信码源自身内在结构的研究,了解的越清楚就越 高（涨幅2%以上）。（参照图1、2） 能掌握信码源的特性的规律。 84 2014年第31期