Harlow下偏矩证券组合优化模型求解方法的研究.pdfVIP

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2017-08-29 发布于安徽
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Harlow下偏矩证券组合优化模型求解方法的研究.pdf

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　2003 年 6 月系统工程理论与实践第 6 期　文章编号:(2003) H arlow 下偏矩证券组合优化模型的求解方法研究汪贵浦1, 2, 王明涛3 ( 1. 西安交通大学管理学院, 陕西西安 710049; 2. 西安邮电学院, 陕西西安 710061; 3. 上海财经大学证券期货学院, 上海 200433) 摘要: 　针对H arlow 下偏矩证券组合优化模型求解的困难, 通过恰当变换, 得到了该模型的转换形式, 此转换模型不但求解容易, 而且能得到相应证券组合的下偏矩统计量的精确值, 为下偏矩在投资分析中的应用提供了简便易行的方法; 最后, 通过上海证券交易所的实际数据说明了该模型的实用性关键词: 　下偏矩统计量; 证券组合优化模型; 求解方法中图分类号: 　 832. 51; 830. 91　　　　　　　　文献标识码: 　　　　 F F A T he Op tim al L PM ’ Po rtfo lio M odel of H arlow ’s and Its So lving M ethod 1, 2 3 , W AN G Gu i pu W AN G M ing tao ( 1. X i’an J iao tong U niversity, X i’an 710049, Ch ina; 2. X i’an Po st and T elecomm unications Institute, X i’an 710061, Ch ina; 3. ShanghaiU niversity of F inance and Econom ics, Shanghai 200433, Ch ina) Abstract: 　Based on difficulty of so lving H arlow ’ op tim al po rtfo lio model, the paper obtains the . transfo rm ation fo rm of the H arlow ’ Op tim al Po rtfo lio M odel w ith app rop riate change T he transfo rm ing . ( model can be so lved easily in its so lution A nd its accurate L PM statistic value a k ind of index used to )