现代钢铁企业全面风险管理理论和实证研究.pdf

中文摘要 随着经济全球化和信息化程度的提高，以及我国加入WTO和经济的持续高 速发展，企业的经营风险越来越引起人们的关注。企业要在激烈的市场竞争中 求得生存与发展，要在各种风险中立于不败之地，必须充分认识到企业面临的 各种风险，建立正常的企业风险管理机制，并及时采取有效的防范措施。对企 业进行风险管理就是采用系统的、规范的方法对企业风险进行识别、衡量和控 制，以最小的成本使风险所致的各种损失降到最低程度。 本文的选题来源是“济南钢铁集团管理决策支持系统”课题，在深入分析 济钢集团企业风险管理现状及我国钢铁企业风险管理存在的问题与不足的基础 上，对现代钢铁企业全面风险的辨识、评价、预警及控制等各个环节进行了研 究，同时就如何开展现代钢铁企业的全面风险管理给出了合理的建议和对策。 本文的主要研究内容如下： 第一，根据风险管理的一般理论，风险管理一般要经过风险辨识、风险评 估、风险预警和风险控制四个阶段，其中前两个阶段是风险管理的基础。本文 通过分析现代钢铁企业全面风险辨识的机理及特征，提出了三维嵌入式结构风 险模糊辨识方法。 Tree 第二，通过将模糊变量引入到传统的故障树分析(FaultAnalysis，FTA) 方法中，提出了一种新的模糊故障树分析方法，并将其应用于企业风险分析来 解决企业全面风险分析中涉及的不确定性问题。 第三，提出了监测手段和预警机制，以实现对企业全面风险的动态监控。 通过分析现代钢铁企业全面风险预警的机理，进一步提出了基于模糊模拟的层 次分析法用于确定企业的预警等级，并提出了针对不同风险种类的控制措施。 第四，本文以济南钢铁集团为案例，提出了现代钢铁企业全面风险管理的 流程和对策，对我国钢铁企业提升风险管理意识、提高风险管理效率、丰富风 险管理实践经验是有益的。 关键词：企业风险辨识，企业全面风险管理，模糊变量，模糊模拟，三维嵌入 式结构，企业全面风险预警，风险控制 Abstract rIskhasbeenconcemedmoreand withthe EnterprIses’ more， economy and aRerwehaveenteredthe、v‘I’O．With globalizationinf．onllationization，especially the ofourSocialistmarket enVironmentforour deVelopment economy，the operating moreandmore andtheirrisksacceJerate．Jnorderto ente叩risesgets complicated inthe mustknow abouttheir deVelopcompetition，theente叩rises clearly risks，f．ound thewell-bala—ced the risks e仃’ectiVe measures managementsystem，take preVentive andminimizethelossmadethe“sks． by Thisdissertationhasits ofthe for origin questionstudy‘‘Management