THE JOINT DISTRIBUTIONS OF SOME ACTUARIAL DIAGNOSTICS FOR THE JUMP-DIFFUSION RISK PROCESS.pdfVIP

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2017-08-26 发布于湖北
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Availableonlineatwww．sciencedirect．com 转鞯嚣：ScienceDirect 数学物理学报 ActaMathematicaScientia2010，30B(3)：664—676 http：／／emtams．wipm．ac．ca THE J0INT DISTRIBUTIoNS 0F S0M E ACTUARIAL DIAGNoSTICSFoR THE JUM P—DIFFUS10N RISK PRoCESS hua(吕玉华) DepartmentofMathematics，Q咖 NormalUniversity，Shandong273165，China Schoolo|MathematicsSciencesandLPMc}NankaiUniversity，Tianjin300071 E—mail：yuhualu@mail．qfnu．edu．cn Rong(吴荣) SchoolofMathematicsSciencesandLPM NankaiUniversity，Tianjin300071，China E-mail：rongwu@nankai．edu．cn Xu un(徐润) DepartmentofMathematics，QufuNormalUniversity，Shandong273165，China E-mail xurun 2005@Z63．corn Abstract Inthisarticle．the {ointdistributionsofseveralactuarialdiagnosticswhich areimportanttoinsurers’runningforthejump—diffusionriskprocessareexamined．They includetheruintime，thetimeofthesurplusprocessleavingzeroultimately(simply,the ultimatelyleaving-time)，thesurplusimmediatelypriortoruin，thesupremeprofitsbefore ruin，thesupremeprofitsanddeficituntilitleaveszeroultimatelyandSOon．Theexplicit expressionsfortheirdistributionsareobtainedmainlybythevariouspropertiesofL6vy process．such asthehomogeneousstrongMarkov property and thespatialhomogeneity propertyetc，moveover，themanypropertiesofrBrownianmotion． Key words Jump—diffusion risk process；Brownian motion；time ofruin；ultimately leavi