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第十三章 时间序列分析 第十三章 时间序列分析 第一节 时间序列及其分解 第二节 时间序列的描述性分析 第三节 时间序列预测的程序 第四节 平稳序列的预测 第五节 趋势型序列的预测 第六节 复合型序列的分解预测 【例2】 国内生产总值等时间序列 学习目标 1、掌握时间序列及其分解 2、掌握时间序列的描述性分析 3、掌握时间序列预测的程序 4、掌握平稳序列的预测方法 5、掌握趋势型序列的预测方法 6、掌握复合型序列的分解及预测方法 一. 时间序列(time series) 1. 同一现象在不同时间上的相继观察值排列而成的数列 2. 形式上由现象所属的时间和现象在不同时间上的观察值两部分组成 3. 排列的时间可以是年份、季度、月份或其他任何时间形式 二.时间序列的分类 （一）平稳序列（stationary series） 不存在趋势的序列。 特点： 1、观察值在固定的水平上波动。 2、波动是随机的。 （二）非平稳序列（non-stationary series） 1、包含长期趋势、季节性或周期性的序列（或包含其中一种成分，也可能是集中成分） 2、包括有趋势的序列、有趋势和季节性的序列、几种成分混合的复合型序列。 3、非平稳序列的构成 三、非平稳时间序列的构成要素与模型 三、非平稳序列的构成 ①现象在较长时期内持续发展变化的一种趋向或状态 ②由影响时间序列的基本因素作用形成 ③时间序列的主要构成要素 ④有线性趋势和非线性趋势 2、季节性（seasonality） 3、周期性（cyclicity）也称循环波动（cyclical fluctuation） 4、随机性（random）不规则波动（irregular variations） 偶然因素对时间序列产生的影响，致使时间序列呈现出某种随机波动。 含有不同成分的时间序列 时间序列的分解模型 乘法模型 Yi=Ti×Si×Ci×Ii 加法模型 Yi=Ti+Si+Ci+Ii 一、图形描述 根据搜集数据先做一个散点图 图形描述(例题分析) 图形描述(例题分析) 二、增长率分析 （一）发展速度与平均发展速度（概念要点） 发展速度 现象在不同时间上的观察值 说明现象在某一时间上所达到的水平 表示为Y1 ，Y2，… ，Yn 或 Y0 ，Y1 ，Y2 ，… ，Yn 2. 平均发展速度 现象在不同时间上取值的平均数，又称序时平均数 说明现象在一段时期内所达到的一般水平 不同类型的时间序列有不同的计算方法 （二）发展速度（要点） 1、报告期水平与基期水平之比 2、说明现象在观察期内相对的发展变化程度 3、有环比发展速度与定期发展速度之分 （三）环比发展速度与定基发展速度（要点） 环比发展速度 报告期水平与前一期水平之比 （四）环比发展速度与定基发展速度（关系） 观察期内各环比发展速度的连乘积等于最末期的定基发展速度 二、增长率（或增长速度）（要点） 1、增长量与基期水平之比 2、又称增长率 3、说明现象的相对增长程度 4、有环比增长速度与定期增长速度之分 5、计算公式为 （一）环比增长速度与定基增长速度（要点） 环比增长速度 报告期水平与前一时期水平之比 （二）发展速度与增长速度的计算（实例） （三）平均增长率（要点） 观察期内各环比发展速度的平均数 说明现象在整个观察期内平均发展变化的程度 通常采用几何法(水平法)计算 计算公式为 （四）平均发展速度与平均增长速度（算例） 平均发展速度（几何法的特点） 从最初水平Y0出发，每期按平均发展速度发展，经过n期后将达到最末期水平Yn 按平均发展速度推算的最后一期的数值与最后一期的实际观察值一致 只与序列的最初观察值Y0和最末观察值Yn有关 如果关心现象在最后一期应达到的水平，采用水平法计算平均发展速度比较合适 三、年度化增长率(annualized rate) 增长率以年来表示时，称为年度化增长率或年率 可将月度增长率或季度增长率转换为年度增长率 计算公式为 年度化增长率(例题分析) 【例】已知某地区如下数据，计算年度化增长率 1999年1月份的社会商品零售总额为25亿元， 2000年1月份的社会商品零售总额为30亿元 1998年3月份财政收入总额为240亿元，2000年6月份的财政收入总额为300亿元 2000年1季度完成国内生产总值为500亿元，2季度完成国内生产总值为510亿元 1997年4季度完成的工业增加值为280亿元，2000年4季度完成的工业增加值为350亿元 年度化增长率 (例题分析) 解： 由于是月份数据，所以 m = 12；从1999年1月到2000年1月所跨的月份总数为12，所以 n = 12 年度化