随机过程2.1-2.2.pptVIP

说明： 2.1.2 随机变量 目录 2.1 概率空间与随机变量 2.2 随机变量的数字特征 2.3 随机向量及其联合分布 2.4 条件数学期望 2.5 矩母函数和特征函数 一、数学期望定义 1） 离散型 设离散型随机变量X的分布律为： 若级数 绝对收敛，则称随机变量 X 的数 学期望存在，记作 EX， 且 数学期望也称为均值。 2.2.1 数学期望 2）连续型 设连续型随机变量X的概率密度为 ， 若积分 绝对收敛，则称积分 的值为X的数学期望。 记为 2.2.1 数学期望 说 明 变化的平均值． 的数学期望刻划了 X X ) 1 ( 的数学期望表示的是随机变量 由于随机变量 X ) 2 ( 变化的平均值, X 因此，只有当级数 的求和顺序无关． 的和与其级数 ? ￥ = 1 n n n p x 绝对收敛时，才能保证级数 ? ? ￥ = ￥ = 1 1 n n n n n n p x p x 2.2.1 数学期望 二、数学期望的性质 . , ) 4 EXEY EXY Y X = 独立，则 若 2.2.1 数学期望 一、方差的定义 在实际问题中常关心随机变量与均值的偏离程度， 可用E|X-EX|，但不方便；所以通常用 设 X 是随机变量，若 存在， 来度量随机变量X与其均值EX的偏离程度。 称其为随机变量 X 的方差，记作 DX,或 Var ( X ) ，即： 1）定义： 离散型： 连续型： 2.2.2 方差 2）方差公式 注：方差描述了随机变量的取值与其均值的偏  离程度。 由此式还可得： ( ) 2 2 EX EX DX - = ( ) 2 EX X E DX - = 证明： ( ) ( ) ( ) 2 2 2 EX X EX X E + - = ( ) ( ) 2 2 2 EX EX EX EX + - = ( ) ( ) 2 2 2 2 EX EX EX + - = ( ) 2 2 EX EX - = ( ) 2 2 EX DX EX + = 2.2.2 方差 二、方差的性质 证3）： 2.2.2 方差 称 Y 是随机变量 X 的标准化了的随机变量。 则 EY = 0, DY = 1。 性质4）的证明将在后面给出。 2.2.2 方差 随机过程 第2章 概率空间 授课人：刘玉婷 ytliu@bjtu.edu.cn 理学院数学系 2010年9月 目录 2.1 概率空间与随机变量 2.2 随机变量的数字特征 2.3 随机向量及其联合分布 2.4 条件数学期望 2.5 矩母函数和特征函数 目录 2.1 概率空间与随机变量 2.2 随机变量的数字特征 2.3 随机向量及其联合分布 2.4 条件数学期望 2.5 矩母函数和特征函数 2.1.1 概率空间 一、 可测空间 2.1.1 概率空间 二、 概率空间 2.1.2 随机变量 §1随机变量的定义 上定义的可测函数称为 随机变量. 则称函数 f 是关于F的可测函数. 概率空间 一、离散型随机变量的分布率与性质 1)离散型随机变量的定义 如果随机变量 X 的取值是有限个或可列无穷个，则称 X 为离散型随机变量． §2离散型随机变量 2.1.2 随机变量 2)离散型随机变量的分布律 设离散型随机变量 X 的所有可能取值为 则称上式或 为离散型随机变量 X 的分布律． 2.1.2 随机变量 3)离散型随机变量分布律的性质: 2.1.2 随机变量 4)离散型随机变量的分布函数: 1) Bernoulli分布 如果随机变量 X 的分布律为 或 则称随机变量 X 服从参数为 p 的 Bernoulli分布． 二、一些常用的离散型随机变量 2.1.2 随机变量 2）二 项 分 布 如果随机变量 X 的分布律为 2.1.2 随机变量 　进行n重 Bernoulli 试验，A是随机事件。设在每次试验中 令 X 表示这 n 次 Bernoulli 试验中事件A发生的次数． 二项分布的概率背景 2.1.2 随机变量 如果随机变量X 的分布律为 则称随机变量 X 服从参数为λ的Poisson 分布, 3） Poisson 分布 2.1.2 随机变量 4）几 何 分 布 若随机变量 X 的分布律为 2.1.2 随机变量 2.1.2 随机变量 §3连续型随机变量 一、连续型随机变量的概念与性质 1) 定义 如果对于随机变量X 的分布函数F(x)，存 在非负可积函数 f (x)，使得对于任意实数 x，有 则称 X 为连续型随机变量，其中函数 f (x) 称为 X 的概率密度函数,简称概率密度. 由定义知道，概率密度 f(x