南方中债中期票据指债券型发起式证券投资基金2014年第1.docVIP

南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金2014年第1季度报告 2014年3月31日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2014年4月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至2014年3月31日止。 基金产品概况 基金简称 南方中债中期票据指数债券发起式 交易代码 000022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年5月3日 报告期末基金份额总额 259,692,552.31份 投资目标 本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。 投资策略 本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制法，以标的指数的成份券为基础，综合考虑债券利息类型、债券主体资质、债券剩余期限和债券流动性等因素构建组合，并根据本基金日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券交易特性及交易惯例等情况，进行优化操作，以力争对标的指数的有效跟踪。 业绩比较基准 中债-新中期票据总指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 南方中债中期票据指数债券发起式A 南方中债中期票据指数债券发起式C 下属两级基金的交易代码 000022 000023 报告期末下属两级基金的份额总额 232,632,598.93份 27,059,953.38份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年1月1日 － 2014年3月31日 ） 南方中债中期票据指数债券发起式A 南方中债中期票据指数债券发起式C 1．本期已实现收益 1,375,999.46 79,441.60 2．本期利润 10,343,443.11 869,457.95 3．加权平均基金份额本期利润 0.0295 0.0264 4．期末基金资产净值 239,938,214.72 27,824,105.14 5．期末基金份额净值 1.0314 1.0282 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方中债中期票据指数债券发起式A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.69% 0.07% 1.64% 0.07% 1.05% 0.00% 南方中债中期票据指数债券发起式C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.58% 0.07% 1.64% 0.07% 0.94% 0.00% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6 个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘朝阳 本基金基金经理 2013年5月3日 - 6 女，北京大学光华管理学院金融硕士学位，2007年7月加入南方基金，具有基金从业资格，历任南方基金公司固定收益研究员、债券交易员及固定收益部宏观策略高级研究员。 2011年5月至今，任南方50债基金经理；2011年10月至今，任南方现金基金经理；2013年5月至今，任南方中票基金经理。 管理人对报告期内本