条件期望在微分博弈中的应用.pdfVIP

第 28卷 第 6期 山 东 理 工 大 学 学 报 自然 科 学 版 Vo1．28No．6 2014年 11月 JournalofShandongUniversityofTechnology NaturalScienceEdition NOV．2O14 文章编号 ：1672—6197 2014 06—0011—03 条件期望在微分博弈中的应用 朱庆峰 ，张 慧 ，邓 伟 1．山东财经大学 数学与数量经济学院，山东 济南 250014； 2．山东建筑大学 理学院，山东 济南 250101 摘 要：以条件期望为工具，研究了一类在部分信息下线性二次非零和平均场微分博弈问题．通 过取关于部分信息的条件数学期望，给 出了纳什均衡点的表达式．利用条件数学期望的定义和性 质，证明了该表达式的合理性． 关键词 ：条件期望；部分信息；平均场 ；微分博弈；纳什均衡点 中图分类号 ：O211．63 文献标志码 ：A Applicationofconditionalexpectationindifferentialgames ZHU Qing—feng ，ZHANG Hui，DENG Wei。 1．SchoolofMathematicandQuantitativeEconomics，ShandongUniversityofFinanceandEconomics，jinan250014，China； 2．SchoolofScience，ShandongJianzhuUniversity，Jinan250101，China Abstract：Byconditionalexpectation，a classoflinearquadraticdifferentialgamesunderpartial informationisresearched． Nashequilibrium pointisobtainedintheform ofconditionalexpecta— tionaboutpartialinformation． Keywords：conditionalexpectation；partialinformation；mean—field；differentialgames；Nashe— quilibrium point 条件数学期望[1是现代概率论 中最重要 的概念 之一．众所周知，鞅 ，Markov过程_2]等一些现代概 1 条件数学期望的定义及性质 率论最基本对象就是用条件期望定义的．条件期望 给定概率空间 n，F，P ，T 0是 固定的时间 对初学者也是一个难点，特别是对概念的理解和对 常数 ，信息流 。≤≤ 是 由 1维标准布 朗运动 这一数学工具的使用初学者较难掌握．为 了让本科 B o≤≤r生成的 一域 ，即 F ： B ；0 S t ， 学生 比较深刻地学习有关理论以及认识到该知识点 且满足通常的假设 ，令 F—F ． 的广泛应用 ，本文介绍 了条件数学期望 的定义与性 定义 1[4] 设 A ≤≤ 是n的一个有限划分 ， 质，并以条件数学期望为工具，研究了一类部分信息 且 A ∈F，P A 0，1≤ i≤ 7n，令 G 是 由 下线性二次非零和平均场微分博弈 问题L3]，并通过 A ≤≤ 生成的 一代数．对一可积随机变量X，令 关于部分信息取条件数学期望 ，得 到了该博弈问题 邸 IG3一 j l 的纳什均衡点． 称 E[X IG]为X关于G的条件数学期望． 性质 14【条件数学期望有如下基本性质 ： 收稿 日期 ：2014—06—08 基金项 目：国家 自然科学基金资助项 目11371226；山东省高等学校教学改革项 目 座机电话号码 作者简介：朱庆峰，男，zhuqf508@sohu．com 12 山 东 理 工 大 学 学 报 自然 科 学 版 2O14年 1 E[EEX lG]]一EEX]； fJl 1 · ，2 · 2 若 X为G可测 ，则 EEX lG]一X； I minJ1 1 · ，“2 · ， 3 设a，b为实数 ，X，Y，aX+bY的期望存在 ， J Vl - ERk 3 IJ2 1 · ，“2 · 则 EEaX+bY lG]一aEFx IG]+bE[YIG]； Il 4 设x及XY的期望存在 ，且 y为G可测 ，则 min J2 “1 · ，732 · ． · 6R E[XY lG]一 YEEx lG]． 为了证 明均衡点 的存在性引入下列假设 H B M B 。，巨r。一 巨 B Mi B ， 2 条件数学期望在微分博弈中的应 其中置 A， ，C，，N ，N一 ，L，i 1，2