基于时间效应的广义信度模型.pdfVIP

第 28卷 第 6期 山 东 理 工 大 学 学 报 (自然 科 学 版) Vo1．28No．6 2014年 11月 JournalofShandongUniversityofTechnology(NaturalScienceEdition) NOV．2O14 文章编号 ：1672—6197(2014)06—0067—03 基于时间效应的广义信度模型 刘志海 ，张 强 (1．哈密市商业银行股份有限公司，新疆 哈密 839000； 2．石河子大学 理学院，新疆 石河子 832000) 摘 要：考虑保费的 目标估计，利用信度定价原理对具有 时间效应的风 险保费进行 了研 究，得到 了平衡损失函数下的信度估计．结果表明，信度因子依赖于时间变化效应． 关键词 ：平衡损失函数 ；时间效应；信度估计 中图分类号：F84O．69；O211 文献标志码：A Generalcredibilitymodelsbasedon timeeffects LIU Zhi—hai，ZHANG Qiang (1．HamiCityCommercialBankCompanyLimited，Hami839000，China； 2．CollegeofScience，ShiheziUniversity，Shihezi832003，China) Abstract：Consideringthetargetpremium，thecredibility estimatorwithtimeeffectsunderbal— ancedlossfunctionwasderivedbymeansofcredibilitytheory．Thecredibilityfactordependson thetimechangeableeffects． Keywords：balancedlossfunction；timechangeableeffects；credibilityestimator 在非寿险精算 中，信度理论来对未来时期经验 险间等相关下的广义信度估计．文献[6]在假设误差 保费的厘定具有重要 的意义．主要是通过结合投保 呈现等相关正态一正态分布下得到 了Bayes保费， 人个人的索赔经历与先验保费来共同决定保费，所 建立了误差等相关 的Bfihlmann信度模型，从而推 制定的保费为两者的加权和．关于信度理论 的详细 广到Btihlmann-Straub信度情形．文献[7]研究了不 介绍，可见文献[1-1．为了计算各种情况下的信度保 同年风险间的时间效应 ，在平方损失函数下给出了 费，人们建立 了各种各样的信度模型，多数假设历史 具有时间变化效应的信度模型． ， 时期的索赔具有共同的风险参数 ，在风险参数给定 另一方面 ，保险公司制定下一年保费的时候 ，往 下，各期的索赔满足独立 同分布的的条件．然而 ，在 往希望与某个 目标 (如上一年的保费等)相差较小． 保险实务中，这种假设有时候是不成立的，风险参数 平衡损失函数得到了广泛的应用，文献[8]在平衡损 对时间存在着依赖性．近年来，关于风险之间的相依 失函数下讨论了广义的信度模型．文献[9]在平衡损 性 的研究受到越来越多的精算研究者的关注．文献 失函数下给 出了 Btihlmann-Straub模型的信度估 [2]在提出一种共 同效应随机变量的前提下，建立了 计，并讨论了性质．文献-[10]在平衡损失函数下给出 风险间有某种相依结构的信度模型，文献[3]提出了 了风险具有共同效应的信度估计，推广了文献[9]的 共同效应相依的信度模型，推广了文献[