第九章 项目不确定性与项目风险评估(项目评估学,戚安邦.ppt

第九章 项目不确定性与项目风险评估 一、项目不确定性的含义 由于项目的各种情况会随着时间和项目的发展而发生变化，所以就会造成项目具有一定程度的不确定性。项目不确定性的来源主要有以下几个方面： 1. 人们主观认识能力的局限性 2. 项目市场环境和价格的变动 3. 项目工艺、技术方案的改动 4. 项目工期与预算资金的变化 5. 项目经济寿命的变动 6. 项目所用外汇的汇率的波动 7. 国内外各种政策和法规的变化 8. 其它的项目不确定性因素 一、项目不确定性分析概述 通常能使项目发生变化的因素被称为不确定性因素，对于项目这类因素的分析与评估被称为项目不确定性分析与评估。 本章所讨论的不确定性分析就是针对项目的不确定性因素和问题所开展的分析，这种分析通过运用一定的方法找出项目不确定性因素并对其进行全面的分析，从而为项目决策提供更加准确的依据，以便事先制订必要的防范措施和控制手段。 一、项目不确定性分析概述 二、项目不确定性分析与评估的作用 项目不确定性分析与评估的具体作用有如下三个方面的作用： 确定不确定性因素对项目投资和效益的影响方向 提高项目各种分析与评估结论的可靠性和有效性 分析和确定项目投资和效益发展变化的可能性 一、项目不确定性分析概述 三、项目不确定性分析与评估的方法 项目不确定性分析与评估有很多种方法，下面仅介绍最常用的几种基本的项目不确定性分析和评估的方法。 1. 盈亏平衡分析法 2. 敏感性分析法 3. 概率分析法 4. 专家决策方法 一、项目不确定性分析概述 由于项目实现过程中存在着很大的不确定性，而这些不确定性既可能给项目带来收益，也可能给项目带来损失。这种由于项目的不确定性所带来的损失或收益都属于项目风险，所以任何项目都是有风险的。 二、项目风险分析与评估的概述 一、项目风险的概念与产生原因 其主要概念有如下几个方面： 1. 项目风险的定义： 项目风险是指项目自身和其所处环境与条件的不确定性以及项目相关利益主体主观上不能准确预见或控制的影响因素，最终使项目的结果与项目相关利益主体的期望产生背离，从而给项目相关利益主体带来损失或机遇的可能性。 二、项目风险分析与评估的概述 2. 项目风险产生的原因 项目风险产生的主要是由于项目的各种不确定性事件造成的，而项目的不确定事件又是由于项目信息的不完备造成的。 人们的认识能力有限 信息本身的滞后性特性 项目事务的发展变化 项目信息资源管理和沟通管理的原因 二、项目风险分析与评估的概述 二、项目风险的分类及其特性 项目风险可以按照不同的标志进行分类，通过分类人们可以进一步认识项目风险及其所具有的特性。 1. 项目风险的分类 项目风险的分类方法主要有如图9－1所示的几种 二、项目风险分析与评估的概述 按风险引发原因分类 按风险发生概率分类 按风险后果严重程度分类 按风险关联程度分类 项目全过程中各种各样风险 按风险预警信息分类 按照风险结果分类 2. 项目风险的主要特性 项目风险具有自己一系列的特性，项目风险的主要特性有如下几个方面： 项目风险事件的随机性 项目风险的相对可预测性 项目风险发展的渐进性 项目风险发展的阶段性 项目风险发展的突变性 二、项目风险分析与评估的概述 三、项目风险分析与评估的主要内容 项目风险分析与评估的主要工作内容包括如下方面： 项目风险的识别 项目风险的度量 项目风险是一种造成损失或机遇的可能性，因此有： R=F（P，L/O）=（P×L/O） （9－1） 其中：R代表项目风险 P代表项目风险发生概率 L代表项目风险损失的大小 O代表项目风险机遇的大小 二、项目风险分析与评估的概述 四、项目风险分析与评估的程序 项目风险分析与评估的程序主要是进行项目风险识别与风险度量的过程和步骤。项目风险识别与项目风险度量的具体步骤由下面的图9-2给出。 二、项目风险分析与评估的概述 开发建立项目风险管理信息系统 跟踪、收集、处理和生成有关项目活动 与项目过程的风险信息 项目是否存在风险的分析与判断 存在风险吗？ 对项目风险进行分类分析，给出风险清单及其分类 对项目全部风险进行概率及其分布的分析与度量 对全部项目风险进行原因分析并给出各项目风险的原因 对全部项目风险进行后果分析并给出项目风险后果严重性度量 对全部项目风险的发展进程进行分析并给出风险发展进程与时间的预测 根据项目风险概率、后果和发展进程给出项目风险度量结果及其相关文件