计量经济学一元线性回归模型.ppt

计量经济学—理论·方法·EViews应用 郭存芝 杜延军 李春吉 编著 第二章 一元线性回归模型 回归模型概述 一元线性回归模型的参数估计 一元线性回归模型的拟合优度检验 一元线性回归模型的统计推断 一元线性回归模型的预测 案例分析 对变量间统计依赖关系的考察主要是通过相关分析(correlation analysis)或回归分析(regression analysis)来完成的： 习 题 下表列出若干对自变量与因变量。对每一对变量，你认为它们之间的关系如何？是正的、负的、还是无法确定？并说明理由。 习 题 例1、令kids表示一名妇女生育孩子的数目，educ表示该妇女接受过教育的年数。生育率对教育年数的简单回归模型为 （1）随机扰动项包含什么样的因素？它们可能与教育水平相关吗？ （2）上述简单回归分析能够揭示教育对生育率在其他条件不变下的影响吗？请解释。 习题答案 （1）收入、年龄、家庭状况、政府的相关政策等也是影响生育率的重要的因素，在上述简单回归模型中，它们被包含在了随机扰动项之中。有些因素可能与增长率水平相关，如收入水平与教育水平往往呈正相关、年龄大小与教育水平呈负相关等。 （2）当归结在随机扰动项中的重要影响因素与模型中的教育水平educ相关时，上述回归模型不能够揭示教育对生育率在其他条件不变下的影响，因为这时出现解释变量与随机扰动项相关的情形，基本假设4不满足。 回归函数（PRF）说明被解释变量Y的平均状态（总体条件期望）随解释变量X变化的规律。 例：个别家庭的消费支出为： （*）式称为总体回归函数（方程）PRF的随机设定形式。表明被解释变量除了受解释变量的系统性影响外，还受其他因素的随机性影响。 总体的信息往往无法掌握，现实的情况只能是在一次观测中得到总体的一个样本。 这里将样本回归线看成总体回归线的近似替代 ▼回归分析的主要目的：根据样本回归函数SRF，估计总体回归函数PRF。 习 题 判断正误并说明理由： 1、随机误差项ui和残差项ei是一回事 2、总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值 3、线性回归模型意味着变量是线性的 4、在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果 回答下列问题： 随机误差项ui和残差项ei的区别与联系。 习 题 下列方程哪些是正确的？哪些是错误的？为什么？ ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ 习 题 例1、令kids表示一名妇女生育孩子的数目，educ表示该妇女接受过教育的年数。生育率对教育年数的简单回归模型为 （1）随机扰动项包含什么样的因素？它们可能与教育水平相关吗？ （2）上述简单回归分析能够揭示教育对生育率在其他条件不变下的影响吗？请解释。 习题答案 （1）收入、年龄、家庭状况、政府的相关政策等也是影响生育率的重要的因素，在上述简单回归模型中，它们被包含在了随机扰动项之中。有些因素可能与增长率水平相关，如收入水平与教育水平往往呈正相关、年龄大小与教育水平呈负相关等。 （2）当归结在随机扰动项中的重要影响因素与模型中的教育水平educ相关时，上述回归模型不能够揭示教育对生育率在其他条件不变下的影响，因为这时出现解释变量与随机扰动项相关的情形，基本假设4不满足。 答 疑 为什么要设定古典假定？ 回归分析的目的不仅是获得 ，而且要对真实值做出推断。 即用样本对总体进行推断，统计学中称为统计推断。 要想利用样本对总体做出推断，不仅要知道代表总体的对应函数形式，还需要对Yi的产生方式做出某些假定。 如果不知道Xi和 是怎样产生的，即不对它们做出某些假定，就无法得出Yi的统计推断。也无法根据 对其真实值做出推断。 习 题 线性回归模型 随机误差项的0均值假设是否可以表示为 ？ 为什么？ f(x) = 随机变量 X 的频数 ?? = 总体方差 ? =3.14159; e = 2.71828 x = 随机变量的取值 (-? x ?) ? = 总体均值 可见，在满足一系列基本假设的情况下，模型结构参数的最大或然估计量与普通最小二乘估计量是相同的。 习题：P72.15 当模型参数估计出后，需考虑参数估计值的精度，即是否能代表总体参数的真值，或者说需考察参数估计量的统计性质。 习 题