标准书号54 55 308 05405 第11章 银行资金运用管理(四)：现金资产和证券.ppt

商业银行管理学 作者：韩谨 第11章 银行资金运用管理（四）：现金资产和证券 11.1 银行现金资产管理 11.2 银行流动性管理 11.3 银行流动性供求预测 11.4 银行证券资产管理 第11章 银行资金运用管理（四）：现金资产和证券 第11章 银行资金运用管理（四）：现金资产和证券 第11章 银行资金运用管理（四）：现金资产和证券 第11章 银行资金运用管理（四）：现金资产和证券 第11章 银行资金运用管理（四）：现金资产和证券 第11章 银行资金运用管理（四）：现金资产和证券 第11章 银行资金运用管理（四）：现金资产和证券 第11章 银行资金运用管理（四）：现金资产和证券 第11章 银行资金运用管理（四）：现金资产和证券 第11章 银行资金运用管理（四）：现金资产和证券 第11章 银行资金运用管理（四）：现金资产和证券 第11章 银行资金运用管理（四）：现金资产和证券 第11章 银行资金运用管理（四）：现金资产和证券 第11章 银行资金运用管理（四）：现金资产和证券 第11章 银行资金运用管理（四）：现金资产和证券 第11章 银行资金运用管理（四）：现金资产和证券 第11章 银行资金运用管理（四）：现金资产和证券 第11章 银行资金运用管理（四）：现金资产和证券 第11章 银行资金运用管理（四）：现金资产和证券 第11章 银行资金运用管理（四）：现金资产和证券 第11章 银行资金运用管理（四）：现金资产和证券 第11章 银行资金运用管理（四）：现金资产和证券 第11章 银行资金运用管理（四）：现金资产和证券 第11章 银行资金运用管理（四）：现金资产和证券 第11章 银行资金运用管理（四）：现金资产和证券 第11章 银行资金运用管理（四）：现金资产和证券 第11章 银行资金运用管理（四）：现金资产和证券 第11章 银行资金运用管理（四）：现金资产和证券 第11章 银行资金运用管理（四）：现金资产和证券 第11章 银行资金运用管理（四）：现金资产和证券 第11章 银行资金运用管理（四）：现金资产和证券 第11章 银行资金运用管理（四）：现金资产和证券 11.3 银行流动性供求预测 11.3.4 步骤四：预测银行流动性头寸 预测的存（贷）款余额=趋势预测额+季节性因素修正额 +周期性因素修正额 银行流动性头寸=预测的存款余额-预测的贷款余额 -存款准备金变动数额 11.4 银行证券资产管理 11.4.1 证券投资项目在银行资产管理中的作用 图11-5 证券投资与现金、贷款资金的关系 11.4 银行证券资产管理 11.4 银行证券资产管理 银行证券投资的目的之一是提高银行资产的流动性。 银行证券投资的目的之二是规避信用风险。 11.4 银行证券资产管理 11.4.2 银行使用的证券金融工具 货币市场工具 央行票据，也称为中央银行票据，是中央银行为调节商业银行超额准备金而向商业银行发行的短期债务凭证，其实质是中央银行债券。 在其他金融机构存款是指商业银行购买其他银行的大额定期存单，这种方式也是银行的一种投资策略。 银行承兑汇票是目前在中国的银行界非常受欢迎的票据。这种票据是由银行签发的，承诺在指定日期无条件支付给票据持有人的信用凭证。其业务特点是：①由于由签发银行作担保，风险小，有非常大的流通市场。②利率处于银行贷款和存款利率之间，随资金市场供求关系变化，波动较大。③银行可以持有银行承兑汇票，到中央银行提出再贴现要求，流动性极强。 商业承兑汇票是指由信用等级较高的企业签发的，承诺在指定日期、指定金额无条件支付给票据持有人的信用凭证。业务特点是：①签发汇票的企业需要央行核准，信用级别较高，投资风险较小。②票据的收益率高于银行承兑汇票。③债券的风险受企业经营状况影响。 抵押证券，也称为资产抵押证券，是银行一种新型的证券投资工具。证券发行人以特定的资产（如贷款、或应收账款）作为抵押，以特定资产的收益为发行债券收益来源发行的证券。由于有资产作为抵押，因此风险较低。 * * * 责任编辑：田华 出版日期：2009年9月 IDPN：308-2009-024 课件章数：16 1、掌握商业银行现金资产组成 2、掌握现金资产与流动性管理和流动性风险之间的关系 11.1 银行现金资产管理 银行现金资产是指商业银行所持有的现金或与现金等同的资产，是商业银行可以随时用于支付的那部分资产，是商业银行满足流动性需求的保证。 11.1 银行现金资产管理 11.1 银行现金资产管理 11.1.1 库存现金 库存现金是指商业银行保存在金库中的现钞和硬币。 1、库存现金和银行流动性的关系 【例11-1】以表11-1为基础，客户在银行A办理取款业务，从活期账户中提取50万元的现金，银行A的资产负债表的变化如下表，该银