标准书号54 55 308 05405 第15章 银行风险管理(一)：资产负债管理和利率风险管理技术.ppt

商业银行管理学 作者：韩谨 第15章 银行风险管理（一）：资产负债管理和利率风险管理技术 15.1 资产负债管理中的法律法规 15.2 资产负债管理理论 15.3 主要市场风险：利率风险 15.4 规避利率风险技术之一：利率敏感性缺口管理技术 15.5 规避利率风险技术之二：持续期缺口管理技术 第15章 银行风险管理（一）：资产负债管理和利率风险管理技术 第15章 银行风险管理（一）：资产负债管理和利率风险管理技术 第15章 银行风险管理（一）：资产负债管理和利率风险管理技术 第15章 银行风险管理（一）：资产负债管理和利率风险管理技术 第15章 银行风险管理（一）：资产负债管理和利率风险管理技术 第15章 银行风险管理（一）：资产负债管理和利率风险管理技术 第15章 银行风险管理（一）：资产负债管理和利率风险管理技术 第15章 银行风险管理（一）：资产负债管理和利率风险管理技术 第15章 银行风险管理（一）：资产负债管理和利率风险管理技术 第15章 银行风险管理（一）：资产负债管理和利率风险管理技术 第15章 银行风险管理（一）：资产负债管理和利率风险管理技术 第15章 银行风险管理（一）：资产负债管理和利率风险管理技术 第15章 银行风险管理（一）：资产负债管理和利率风险管理技术 第15章 银行风险管理（一）：资产负债管理和利率风险管理技术 第15章 银行风险管理（一）：资产负债管理和利率风险管理技术 第15章 银行风险管理（一）：资产负债管理和利率风险管理技术 第15章 银行风险管理（一）：资产负债管理和利率风险管理技术 第15章 银行风险管理（一）：资产负债管理和利率风险管理技术 第15章 银行风险管理（一）：资产负债管理和利率风险管理技术 第15章 银行风险管理（一）：资产负债管理和利率风险管理技术 第15章 银行风险管理（一）：资产负债管理和利率风险管理技术 第15章 银行风险管理（一）：资产负债管理和利率风险管理技术 第15章 银行风险管理（一）：资产负债管理和利率风险管理技术 第15章 银行风险管理（一）：资产负债管理和利率风险管理技术 第15章 银行风险管理（一）：资产负债管理和利率风险管理技术 * * * 责任编辑：田华 出版日期：2009年9月 IDPN：308-2009-024 课件章数：16 1、掌握商业银行资产负债管理理论和方法 2、掌握商业银行规避利率风险的方法 15.1 资产负债管理中的法律法规 15.1.1 控制性管理 15.1.2 协调性管理 资产负债管理中的协调性管理是指商业银行通过调整资产项目、负债项目的总量、利率、期限和币种等结构，实现两者间的匹配，规避流动性风险。 1、数量平衡 数量平衡指商业银行要保持资产总量与负债总量、贷款总量与存款总量合理比率，达到整体数量平衡。 15.1 资产负债管理中的法律法规 15.1 资产负债管理中的法律法规 (1)资产总量和负债总量平衡。 商业银行通过控制贷存比的方式实现总量平衡。 【例15-1】根据表15-1中的数据分析该银行的存贷比是否符合监管当局的政策规定。表中银行的贷存比是： (578358+23855)/(151588+959573-124515-26000)=63% 这个比率符合监管当局的政策规定。我们假设，金融监管当局规定银行在存款中要剔出“存入短期存款保证金”部分，那么该银行的贷存比是： (578358+23855)/(151588+959573-124515-26000-190343)=78% 这个比率超过了监管当局法规规定的指标，因此该银行管理者必须作出收回一定数量贷款的决定，使存贷比降到75%以下。这个道理也可以用来解释2000年至2006年国内银行出现“全员拉存款”的现象。 15.1 资产负债管理中的法律法规 15.1 资产负债管理中的法律法规 15.1 资产负债管理中的法律法规 （2）负债项目内各个子项目数量平衡。 （3）资产项目内各个子项目数量平衡。 资产各项目间要保持适当的比率： ①控制贷款项目中的中长期贷款与短期贷款的比例。 ②保持一定比例的证券投资的数量。 ③保持足额的损失准备金。 15.1 资产负债管理中的法律法规 2、结构对称 资产负债管理中的结构对称是指银行资产项目期限（利率）结构要与负债项目期限（利率）结构保持对称性。 【例15-2】监管当局规定，社保资金存入银行，存款利率可以双方协商，这样存款被称为银行协议存款。保险公司将大额存款存入银行时会提出较高的收益要求。 假设某保险公司提出存入1个亿4.2%的存款利息要求。银行应该接受这笔存款吗？ 分析：一个亿的资金具有极大的诱惑力，但是，银行必须考虑，4.2%的资金来带动的贷款业