一类固定设计方差函数模型的小波估计.pdfVIP

中国现场统计研究会第15届学术年会论文集 一类固定设计方差函数模型的小波估计 李双朋，杨万才，武新乾 (河南科技大学数学与统计学院河南洛阳471003) 稳口一混合序列。该文利用小波方法构造方差函数仃2(工)的估计量，并讨论其有偏性、方差和 相合性。 关键词：方差函数；固定设计；Or一混合；小波估计 中图分类号：0212．7 文献标识码：A WaveletEstimationofAVarianceFunctionModeiwithFixed Design LI Wan·cai，WUXin-qian Shuang—peng，YANG ofMathematicsand ofScienceand 471003， (School Statistics，HenanUniversity Technology,Luoyang China) Abstract：Inthis considera variancemodel paper，we nonparametric X=仃(而)q，i=1，2，…，n， fixed a designpoints strictlystationaryand口一mixingprocess．Wavelet where薯are and{q}is constructed．Some the estimateofvariance bias， including function盯2(X)is properties varianceand arediscussed． consistency words：Variance estimation function；Fixed Key design；Or—-mixing；Wavelet O前言 考虑如下模型 ￥=盯(玉)岛，i=1，2，…，珂， (1) 是均值为0，方差为l的严平稳Or一混合序列。盯2(x)称为方差函数，模型(1)称为非 参数方差模型。 在金融时间序列数据中往往存在异方差现象，对方差函数进行研究是非常有必 要的。杨巍纳【11、武新乾等【2】利用多项式样条方法构造了方差函数盯2(x)的估计量， 的局部线性估计量，并且研究了估计量的均方收敛性和渐近正态性。Brown等【4】和 Cai等【5】采用核类方法研究了方差函数仃2(x)的估计及其大样本性质。 近些年来，小波方法由于具有良好的局部适应性而受到国内外一些学者的重 的相合性和渐近正态性。这些文献集中于回归函数的估计研究。本文在{毛}是严平 稳口一混合序列的情况下，构造模型(1)中方差函数的小波估计量彦2(X)，并讨论它 的一些性质。 注意到由模型(1)可得 基金项日：河南省科技发展规划项日(092300410178)：河南省教育厅自然科学研究计I翅J-OiI 博士科研启动基金项目(0900l322)。 作者简介：李硼(1987．)，男，河南新乡人．硕一I：q-：：杨万彳(1951．)．男，河南糨城人．教授．硕．1：： 武新乾(1969．)．男。_}II『南中卵人．剐教授．膊l：。1：鼗研究办¨：非线性时