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化工生产量数据分析实验报告
实验时间：2007 年 3 月 24 日 8 点至 10 点，实验报告人：陈军才
一、实验目的
熟悉 MA 、AR 、ARMA 模型的样本自相关系数和偏相关系数的特点，
利用它们识别和建立 ARMA 模型
二、实验内容
分析化工生产量数据
三、实验仪器与材料(或软硬件环境)
SAS/ETS 模块
四、实验过程和步骤
1、创建名为exp2的SAS数据集，即在窗中输入下列语句：
data exp2;
input x @@;
n=_n_;
cards;
输入化工生产产量数据序列（略)
；
run;
2、保存此步骤中的程序，供以后分析使用。
3、绘时间序列图，观察序列特征，输入下列程序：
proc gplot data=exp2;
symbol i=spline v=star h=2 c=green;
plot x*n;
run;
4、提交程序，在 graph 窗口中观察序列（图 1），可以看出此序列是均值平稳
序列。
x
80
70
60
50
40
30
20
0 10 20 30 40 50 60
5、识别模型，输入如下程序。
proc arima data=exp2;
identity var=x nlag=12;
run;
6、提交程序，观察输出结果，见下图
发现样本自相关系数是二阶截尾的，一阶样本偏相关系数在2倍的标准差之
外，二阶样本偏相关系数在2倍的标准差附近，因此我们可初步识别为MA（2）
或AR（1）或AR（2），我们分别估计这三个模型，输入如下程序：
estimate plot q=2;
run;
estimate plot p=1;
run;
estimate plot p=2;
run;
7、提交程序，观察输出结果。参数估计结果见表1，白噪声检验结果见表2。
表 1 参数估计结果
参数 MA（2） AR（1） AR（2）
51.17301（1.28430） 51.26169（0.92286） 51.22013（1.11990）
Mu
* * *
MA（1） 0.32286（0.12155）*
-0.31009（0.12204）
MA（2）
*
-0.42481（0.11561） -0.34682（0.12609）
AR（1）
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