结构分量模型选择与稳健性研究.pdfVIP

第32卷第 2期 统计研究 Voi．32．No．2 2015年 2月 StatisticalResearch Feb．2015 结构分量模型选择与稳健性研究 何永涛 王 飞 张晓峒 内容提要：本文的主要工作是对季节调整中结构分量模型的选择及稳健性问题进行研究。通过构造备选模 型、引入正态先验分布及对 MCMC抽样方案进行重新设计 ，本文提 出了能同时有效地辨别 出分量个数和分量随机 性与否的模型选择方法。将该方法应用于对 中国季度 GDP序列的季节调整建模分析 中。分析结果显示 ，本文所提 出的模型选择方法具有较高的筛选能力，并且对先验分布超参数值的变动也具有很好的稳健性。 关键词 ：季节调整 ；模型选择 ；结构分量 中图分类号 ：F222．3 文献标识码 ：A 文章编号 ：1002—4565(2015)O2—0069—07 Selection ofStructuralComponentM odelandRobustnessAnalysis HeYongtao WangFei ZhangXiaotong Abstract：Themainworkofthispaper istostudytheselection and robustnessofStructuralComponentmodelin SeasonalAdjustment．Throughconstructingthealternativemodel，employinganormalpriordistribution，andderivinga new MCMCsamplingscheme，anewmodelselectionmethodthatcandistinguishwhichcomponentstOincludeinthemodel andwhetherthesecomponentsarefixedortime-varyingisdevelopedinthispaper．Finally，weapplythismethodtoanalyze the seasonalseriesofChina’SGDP．Theresultsshow thatthemethodweemployhasasuperiorperformance，androbustto theprior’Shyperparameter． Keywords：SeasonalAdjustment；ModelSelection；SturcturalComponent 进行精确估计 。在解决涉及一个或几个季节分量的 一 、 引言 季节趋势或季节异方差等特殊问题时，这种模型也 目前 ，在世界范围内较为流行 的季节调整方法 表现 出较好的优势。因此 ，结构分量模型在时间序 主要有两个 ：一是美国普查局研究和开发的 x系列 列的建模 、预测以及季节调整等方面的应用越来越 方法 ；另一个是西班牙银行推 出的TRAMO／SEATS 普遍，。 方法 。这两种方法在季节调整应用 中都存在理论 国内方面 ，陈飞和高铁梅 (2007)将结构分量模 上的缺陷，x系列方法以移动平均为理论基础 ，被认 型与 X．12季节调整方法进行 比较分析 ，发现两者 的 为缺乏统计理论的支撑 、且在面对季节趋势或季节 调整结果非常接近 ，但结构分量模型的稳定性更强。 异方 差等 特殊 问题 时往 往束 手 无策 ，TRAMO／ 王群勇 (2011)采用结构分量模 型讨论 了中国季度 SEATS方法以信号提取理论为基础 ，虽然解决 了x 系列方法在非参数方面 的局限，但在解决季节异方