一类相关线性模型参数的投影估计.pdfVIP

2008年9月 安徽大学学报 (自然科学版) September2008 第32卷第5期 JournalofAnhuiUniversityNaturalScienceEdition Vo1．32No．5 一 类相关线性模型参数的投影估计 殷承元 (上海财经大学 应用数学系，上海 200433) 摘 要：论文研究了比较广泛意义下的线性模型Y=邸 +“的参数估计，提出了一个好的方法—— 投影方法．在这个模型中，利用随机项u可能不一定相互独立的条件形成了一个递归关系，由此可得到 待估参数的渐近估计．这是一个比较好的结果． 关键词：线性模型；投影方法；近似估计 中图分类号：0175 文献标识码：A 文章编号：1000—2162(2008)05—0030—03 在计量经济学中，线性模型Y= +“在很强的条件下，可以得到完美的Gauss—Markov定理．其条 件之一是扰动量 u具有相互独立等条件，一般情况下这个假设是难以满足的．实际上当我们收集到数据 (Y，X)， =1，2，…，71时，无法精确判别Y=X + 中的M，i=1，2，…，是否满足随机项之间 具有一定的线性相关的特性．论文将这样的一个问题转化为解非线性方程组的问题，并利用投影法给出 参数向量JB的近似估计． 1 问题的提出 设模型为Y=X +Z／．其中 X =(n， ，…， )，卢=(卢1，卢2，…，卢)，i=1，2，…， Y=(Y1，Y2，…，Yr)， =(1，2，…，r) 令随机变量 ，i=1，2，…，满足E( )=0，i=1，2，…，；Var( )=or∞，i=1，2，…， ； ，i=1，2，…，两两独立；tt1= 1，2 Pl“1+ 2，“=P1—l+P2“一2+ ，k=3，4，…， 同样 ． ¨ 记 =(。， ，…，占)，作者将采用投影法来估计参数值 ，P，P：和ro．设 0 0 0 0 … 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 … 0 1 0 0 … 0 1 0 0 0 … 0 J1= 0 1 0 … 0 ，Jz= ，X = 0 l 0 0 … 0 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● O O … 1 0 0 0 … 1 0 0 则模型可以转化为Y= +M．注意到 占=(，一p。．，一p2 )u，所以，(，一 ，。‘一pJ2)Y=(，一p．，一 p：) + 满足Gauss—Markov定理的条件 ，因此采用最小二乘的思想．令 S=s(3／，P，P2，)=[(，一p1J1一P2 )Y一(，一P1J1一P2J2)口]= [(，一plJl—p2J2)Y一(，一p1J1一p2．，2) ] 为求minS(3，P。，p2)，令=0，署=0，蓑=0．注意到 s(3／，P1，P2)=(Y一 )(，一p1．，l—p2 )(，一p1．，。一p2 )(Y一 8)= (Y一 )(