FGM Copula的生成与拓展.pdfVIP

第25卷 第6期 工 程 数 学 学 报 V_01．25No．6 2008年12月 CHINESEJOURNAL0FENGINEERING MATHEMATICS Dec．2008 文章编~：1005—3085(2008)06—1137—04 FGMCopula的生成与拓展 董永权 (唐山师范学院数学与信息科学系，河北 唐山 063000) 摘 要：从Copula的构造方法出发，本文引出四类性质不同，形态各异的Copulas。证明了FGMCop- ula可以由它们生成，从而兼有这四类Copulas的性质。进一步，以FGM Copula及其联合生存 函数为基础，应用Copula的几何构造方法拓展出一系列二参数三次幂的广义FGM Copulas。最 后，从理论上说明FGMCopula是一个性质非常优 良的Copula，在建模时被广泛应用。 关键词：Copula；生存函数；几何构造方法；多项式 分类号：AMS(2000)60E15 中图分类号：O212．5 文献标识码：A 1 引言 一 个二维CopulaC是 [0，1]。一 [0，1】上的函数满足：1)边界条件 c(t，0)：c(o，t)=0，c(t，1)=C(1，t)=t，t∈0[，1] (1) 2)2一增性：对任意的札1，u2，Vl，V2E[0，lJ，Ul U2，2／1 3／2，有 vc(w1，U2】×[Vl，v2])=C(u2，V2)一C(u2，V1)一C(ul，v2)+C(Ul，V1) 0． (2) C叩u1a将随机变量的边缘分布函数与联合分布函数联系起来，建立了二者间的函数关系， 即Sklar定理 [1】所描述的。 对应于生存分布 曰(，Y)=1一F()一c(y)+H(x，Y)的Copula的联合生存函数是 O(u，)=1一 “一V+C(u，V) (3) Copula的构造方法有： 1) 反演法，参考文献 l【】。 2) 代数方法，利用分布函数与其边缘分布的代数关系构造Copula，如PlackettCopula： 当 00，0≠1时， - 1 +v X／[1+ +v 4u (u，)=—[1+(0 )(u )]- (0-1)(u )]2- vO(O-1) — — — — — — — — — — — F 当0：1时， (札，V)=UV。以及Ali—Mikhail—Haq(AMH)Copula (，) 『二 ， ∈-1,1] (5) 收稿 日期：2006．10-24． 作者简介：董永权(1964年11月生)，男，副教授．研究方向：概率统计与运筹学 1138 工 程 数 学 学 报 第25卷 31 几何方法，一种是从Copula的定义出发，指定其支撑构造Copula：一