概念聚类算法在公司财务分析中的应用.pdfVIP

第36卷 南京大学学报(自然科学) v0I．36 UNIⅥ披S1TY OFNANJ矾G 计算机专辑 JOURNAL C矾Ipu衙Is雠 2000年11月0吨fm瓜ALSCIENCES) No玑2000 概念聚类算法在公司财务分析中的应用’ 张世伟 全红 徐立本 (吉林大学商学院，长春，130023) ■耍借鉴概念形成算法和信息论．车文改进了传统的概念聚类算法，提出一十斋进式概念 聚类算法．青进体现在珂方面：(1聚粪过程是新进的：(2J线性变量度量渐进蕾改．该算法蘸 较好地完成上市公司财务信息的聚娄分析。 芙t词概念聚类．财务分析 0引言 传统的分类方法是基于统计学理论，依靠对象相似性的数字化标准来进行分类．这 种方法未考虑任何领域知识，因而分类结果未必有任何简单的概念描述-进而难于解释。 MichaIs“等在1980年提出概念聚类思想．并于1993年实现了一个较完整的版本 (cLusTER尼)l，l。概念聚类将一系列对象归入通过简单描述性概念标识的类别中，而 进行了扩展，主要包括概念的渐进形式和对象的结构化插述等伫1．借鉴G锄蛹等人渐进 概念形成工作13l和信息论原理．我们设计了一个渐进式概念聚类算法-井将该算法应用于 上市公司财务信息的聚类分析过程中。 1概念聚类算法 运用聚类方法一般包括3个步骤：(1)找出分类对象特征；【2)确定分类对象相似 性表述及其度量：(3)设计远到分类对象的步骤或聚类算法。 1．1算法的全擅索版本 用于实现聚类的基本算法cLus．Ⅱ且描述如下(算法中涉及的术语参见文献【t】)： 己知：(1)用于聚类的事件集合，E (2)要求的聚类数．K (3)聚类质量标准，哪 ‘吉林大学蕞宵弗符号计算与知识工程t点实验室簧助．第一作者帕舟t张世俸，挎譬7年毕业于吉 林大掌．焉士，现为吉#大学直学院列教授． 南京大学学报I自篙辩学) 第撕巷 寻找：事件集合的一十分膏聚类。并使给定的聚类质量标准LBF取量优值． 实现：(1)选取初始种子从给定的事件集E中随机选出K个事件(种子)． (2)为种子建立星对每个种子确定一个不至于覆盖其它种子的复合式．． (3)建立缩减里从每一个里的复合式中移去那些可以不要的值．但要保证 复合式仍能疆盍相同种子． (4)选择和修正星中族{}【建立一个优化聚类惨改复合式，使复合式彼此分 膏，但全部复合式共同疆盖事件空问E． (5)确定每个族所覆盖的事件按照复合式确定观察到事件的模式类． (6)评估终止条件若连续几次未产生更优的聚类则结柬． (7)选择新种子从观察到事件集中选新种子，这些事件包吉在生成囊类的 族中．每个族选一个种子．若聚类质量提毫，则选择。中心”事件(由 语法距离确定)作为新种子：否则选择“边际”事件作为新种子．转到 步骤(2)。 1．2算法的渐进版本 概念形成算法是淅进的分类过程，它可以有效地解决大事件空间的分类阀置H】．我 们提出约柬事件空间法和约束种子法来智能化地缩小聚类范围。 I．2．1约柬空闻法 在资本市场上，一般不存在所有财务指标皆优的公司，因而用户必须根据其投赉偏 好确定财务指标的优先序．约束空间算法对事件集合渐进式聚类分析．算法描述如下： 已知：(1)用于聚类的初始事件集合．E (2)变量一权重一类序集合．v、ⅣO 寻找：事件集合的一个子集，满足值好(用权重表示)标准． 实现：(1)选取变量在VwO中选几个权重量大的变量子集S、偈，o． (2)聚类调用cLuslER算法完成一次聚类． (3)謦改事件集台按类序和聚类结果修改事件集