蒙特卡罗方法在解微分方程边值问题中应用.pdfVIP

第十一届全国蒙特卡罗方法及其应用学术交流会论文 蒙特卡罗方法在解微分方程边值问题中的应用 左应红 1,2，王建国 1 （1.西北核技术研究所，西安 710024 ；2.清华大学 工程物理系，北京 100084 ；） 摘 要：介绍了蒙特卡罗方法的基本原理以及随机数的产生方法，基于蒙特卡罗方法的思想，结合有限差分方法，建立 了解微分方程边值问题的随机概率模型，并以第一类边界条件的拉普拉斯方程和一个非稳态热传导方程为数值算例，研 究了蒙特卡罗方法在求解微分方程边值问题中的应用。结果表明，在求解给定边值条件的微分方程问题时，蒙特卡罗方 法可以单独求解任意一点，而不需要将整个求解区域完全计算出来；对于给定初值条件的微分方程，也可以通过蒙特卡 罗方法进行求解，模拟粒子点数越多，数值计算结果与精确解越接近。 关键词：蒙特卡罗方法；微分方程；边值问题 中图分类号：O242.1 文献标志码：A 1 引言 蒙特卡罗方法，又称随机抽样方法，它利用计算机产生随机数进行统计试验，用求得的均值、概率 等统计特征值作为待求解问题的数值解。随着近年来计算机技术的高速发展，蒙特卡罗方法在科学研究 中发挥了极其重要的作用，并且被越来越广泛地用于计算物理、核物理等领域[1-4] 。 蒙特卡罗方法不仅可以求解随机性问题，还可以求解非线性方程、多重积分、常微分方程和偏微分 方程等这些确定性问题[1,5] 。微分方程在实际工程中的应用十分广泛，比如在信息处理、电磁学物理、 热力学物理等领域中就经常会遇到偏微分方程的计算问题。与有限元、有限差分方法等常用的数值方法 相比，蒙特卡罗方法虽然有些笨拙，但它仍具有自身的一些优点，比如蒙特卡罗方法可以单独计算区域 内任意一点，而无需在其它点被解出的基础上进行求解，因而也便于并行计算程序的设计。因此研究蒙 特卡罗方法在偏微分方程边值问题中的应用有一定的理论和实际价值。 2 基本原理及方法 2.1 蒙特卡罗方法基本思想 蒙特卡罗方法可被用于求解随机性问题或者确定性问题。在求解确定性问题时，先要根据待求解的 问题建立一个概率统计模型，其基本思想是当所要求解的问题是某种事件出现的概率或是某随机变量的 期望时，可以通过数字模拟方法得到该事件出现的概率，或通过随机变量实验值的平均值作为问题的近 [3] 似解 。 采用蒙特卡罗方法模拟某种随机过程时，需要产生服从各种概率分布的随机变量。最基本的随机变 量是在[0,1]上均匀分布的随机变量。在计算机上通过各种算术运算产生随机序列的方法是目前广泛使用 的方法，其中被采用最多的是以线性递推方法为基础的，一类是线性同余法，另一类是模二线性递推序 列法或伪随机噪声序列法。 2.2 解微分方程的随机概率模型 对于某个区域上的微分方程边值问题，如二维空间上的矩形区域、圆域或圆环区域，我们可以通过 分离变量法求得方程的解，三维空间上的球形区域可以通过函数法求得方程的解。如果所考虑的区域的 几何形状很复杂，一般说来求方程的显式解析式是比较困难的，但可以通过有限差分法或有限元等数值 方法来研究解，其运算量比较大而且比较复杂。下面以拉普拉斯方程为例，从有限差分方法入手，结合 蒙特卡罗方法的基本思想建立一种求解微风方程边值问题的随机概率模型。 设求解域 D 中的问题为  2 2 2  u  u  u  2  2  2 0 x y 