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东南大学无线电工程系 《随机过程》教程 第6讲 记忆特性随机过程 东南大学移动通信国家重点实验室 陈 明 制作 记忆特性随机过程 纯粹独立随机过程 独立增量过程 Markov过程 纯粹独立随机过程 时间连续 客观上难以存在 但可以作用理想白噪声的模型 时间离散 客观上是存在的 常作用时间离散白噪声的模型 特例：独立同分布序列 独立增量过程 定义 典则表示 pmf和cdf的表示 离散时间独立增量过程的例子：和过程 性质 pmf和cdf性质 例3.4 和过程的例子 二项计数过程（例3.5） 一维随机游走过程（例3.6） 连续时间独立增量过程 Poisson过程 Poisson过程的导出过程 Wiener过程 Poisson过程 定义 独立增量过程 事件发生的概率和时间近似成正比 一阶概率质量函数 Poisson间隔 Poisson过程两事件发生时刻的时间间隔 Poisson过程停留于某个状态的时间 Poisson间隔是指数分布随机变量 Poisson间隔的和过程：第n次事件发生所需的时间 n个独立同分布的指数分布和为m-Erlang分布 Poisson过程事件发生时刻的均匀性 例3.9 说明了Poisson过程事件发生的时刻具有均匀性 Poisson过程的数字特征 例3.10 Poisson随机电报过程 Wiener过程 一维随机游走过程的推广 均值 方差 一阶概率密度函数 高阶概率密度函数 Markov过程 定义 三条性质 二维概率密度函数完全决定 无后效性 C-K方程 作业 3.18（加上互相独立的条件） 3.21 3.25 3.28 3.32 《随机过程》 第6讲 “记忆特性随机过程”终。 * * Poisson过程的一阶概率密度函数 极值点 K=3, 黄线 K=5, 绿线 K=7, 红线 *
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