论主要商业银行市场风险管理.pdfVIP

维普资讯 【问题探讨】 论主要商业银行市=l[矛风险管理 牛 茜 (中国人 民银行郑州培训学院，河南 郑州 450011) 摘要：随着利率和汇率市场化进程的推进，利率风险和 21率风险已现实地发生在商业银行身上。 在规定的过渡期 内，主要商业银行在调整风险管理组织架构 、选择市场风险管理模型、引进先进 风险管理系统和推进 内部评级法等方面均做 了大量工作，以提高其市场风险管理能力。但总体 来说 ，目前中国主要商业银行对市场风险的管理仍不能完全适应市场风险 日益增大的现实，如 风险转移和对 中手段较少、缺乏有效的市场风险管理模型和风险管理系统等。因此 ，主要商业银 行应积极采取措施 ：夯实数据基础，坚持 自主开发市场风险管理模型，防止 出现 国外风险管理 系 统的 “水土不服”，适时引进风险价值法，积极参与金融衍生产品交易，进一步提高市场风险的管 控水平 。 关键词 ：商业银行 ；市场风险；风险价值法 文章编号：1003—4625(2008)07—0078—04 中图分类号：F830．2 文献标识码 ：A Abstract：Withtheadvanceofinterestrateandexchangeratereform，commercialbanksarefacing with interestrate risksand exchange rate risksrealistically．In the limited transition period， commercialbanks have made greatefforts to enhance their risk managementability，such as adjustingmanagementframework，selectingmarketriskmanagementmodels，introducingadvanced riskmanagementsystem andpushingoninternalratingmethod．Generallyspeaking，China’Smain commercialbanks’marketriskmanagementdoesn’tfitwiththemarketverywell，suchaslackingof risktransferandhedginginstruments，shortageofeffectivemarketriskmanagementmodelsandrisk managementsystem．Commercialbanks should solidify the basisof data，develop marketrisk managementmodelsindependently，introducevalueatrisks (VARs)methods，andparticipatein financialderivativestransactionactivelytoincreasetheirmanagementofmraketrisk． KeyWords：CommercialBanks；MraketRisk；ValueatRisksfVARs) 一 、 背景 2．西方银行加强了对市场风险的控制 (一)国际背景 巴黎银行成立 了由首席运 营官或相关顾 问牵 1．新资本协议的应运而生 头，以风险管理部为基础的市场风险委员会 ，每月开 随着 国际银行业务尤其是金融衍生产品的发 会一次，决定相关重大事项。在市场风险限额管理 展，一些银行如巴林银行 、大和银行等由于市场风险 上 ，巴黎银行主要采用四种方式 ：市场风险限额 (包 管理失当遭