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基于方差波动多重分形特征的金融时间序列聚类.pdf
24 6 ( 150 ) 系 统 工 程 Vol. 24, o.6
20066 Systems Engineering Jun. ,2006
: 1001-4098(2006) 06-0100-04
1 1 1 2
黄 超, 吴清烈, 武 忠, 朱扬勇
( 1. , 210096;
2. , 200433)
: 提出了一种新的概率函数计算方法,用于研究金 时间序列在方差波动方面的多重分形特征。在此
基础上提出了一种基于多重分形的时间序列聚类算法, 该算法能够根据不同的分析目的, 灵活地使用不同的
概率函数以及序列的多重分形特征参量进行聚类。对上海证券市场实际数据的实验结果表明, 本文提出的聚
类算法是灵活有效的。
: 多重分形; 时间序列; 方差波动;聚类
: 830:
F A
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1 引言 , VFDT ,
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[1,2]
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[ 2]
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[ 3- 5]
2 多重分形特征参量的计算与意义
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