和谐社会下社会经济与人口的协整模型探索.pdfVIP

相互作用的复杂的动态系统，两者之间相互影响，相互制约形成了谐社会大系统中的一个子 系统．社会经济与人口的不和谐发展会使整个大系统陷入恶性循环．因此，对它们之间关 系的认识是使整个系统步人和谐发展，良性循环的关键．在前人的研究中，对社会经济人12I 子系统的模型的建立已有相当的成就，已建立如线形回归模型，联立方程模型等传统相关模 型，研究的成果对两者之间的关系有了一定的认识，仍存在的不足是以上的模型通常均假定 时间序列是平稳的，而大多数经济时间序列，如人均GDP等宏观经济变量却是非平稳的，对 其做传统线形回归时则可能产生所谓的“伪回归”，而差分的解决方法往往使数据中包含的 长期调整信息丢失，忽略了变量水平之中包含的信息．正是基于这一点，本文运用协整理论 建立了社会经济、人口和谐发展的长期均衡方程及误差修正(ECM)模型．从定量角度探求 了短期内各因素的变化趋势．结果表明，该模型较好了反映社会经济、人口之间的相互关 系，体现了两者之间复杂的系统特性，是一个能够兼顾长期均衡关系的短期动态模型． 2协整分析与预测模型 建模都有一个共同的前提，即假定时间序列是平稳的．也就是说序列的概率特征不随时间面 改变．当需要分析的时间序列明显地呈上升或下降等非平稳趋势时，就要对其进行差分，直 至差分序列化为平稳序列，然后再对差分序列建模．这样做虽然在理论上是没有错误的，但 是很容易丢失序列过程中包含的长期信息，而这些长期信息可以反映时间序列之间的长期 均衡关系或趋势．另一方面，在几个时间序列变量之间估计它们的回归关系常常会导致所 谓的“伪回归”问题”】，在这种情况下建立向量自回归模型(VAR)，其可靠性和可信度都难以 保证．在大多数实证问题，如人口与社会经济协调发展问题上，绝大多数的指标变量是非乎 稳的，因此传统解释下的回归及时间建模都不能正确地反映指标之间的关系及发展趋势． 题，基于协整理论的误差修正模型(ECM)将静态的回归和动态的自回归结合在一起，兼顾了 模型的短期动力学特性和长期的均衡关系”’． 2．1平稳性爱检验 时间序列的平稳性假定必须符合以下条件． 定义1若一个随机过程置为平稳过程，那么对于任意的t，h，≈都有： E(x。)=F(五．。) (1) D(置)=D(置。) (2) Coy(置，置+I)=Coy(置．。，置+．+I) (3) 那么这样的序列称之为l(O)过程，即0阶单整过程．根据时间序列建模理论，只有这样的 过程的特点，即如果非平稳时间序列置经过d阶差分之后的序列是，(0)过程，那么就记置 为d阶单整过程，(d)，但是并非所有的非平稳序列都是单整过程． 在协整分析之前比须确定各个变量序列的单整阶数，检验序列中是否含有单位根(unit 120 root)的方法称为单位根检验，如果检验拒绝原不含单位根的假设，那么就说明序列是平稳 的．这样只要序列置的d一1阶差分为单位根过程，且d阶差分平稳，就可以确定此序列为 DCP e。一彻(0，d。) Y，=PYf．I+e。 Yo=0 为了在检验过程中消除残差的自相关性，建立以下回归模型： ■ zSy。=卢i+卢2‘+(P一1)YI．1+芝：占。△y川+￡， J；』 其中f为时间趋势，引入变量^的滞后项是为了消除误差项可能存在的相关性．ADF检验 的原假设是；p=1，序列足不平稳的；反之P1，序列则是平稳的．值得指出的足检验统计 过Monte 被拒绝，此时{Y。}为平稳序列． 2．2协整检验与估计 协整是具有同阶非平稳单整序列之间具有的长期稳定的关系，这种关系通常被表达为 线性回归方程．Engle和Granger给出了协整性的一般定义： 定义2若t=(Y h，Y：∥“，h)’为^×1阶列向量，其中每一个元素表示一个定义在 概率空间(n，F，P)上的随机时