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第 卷第 期 统计与信息论坛 年 月
２８ １０ ２０１３ １０
，
Ｖｏｌ．２８ Ｎｏ．１０ Ｏｃｔ．２０１３
Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ＆ＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＦｏｒｕｍ
【 】
统计理论与方法
基于ＡＲ－ＥＧＡＲＣＨ 的空气温度预测模型
１ａ １ｂ ２
， ，
崔海蓉 张京波 何 建敏
（ ； ， ；
南京信息工程大学 经济管理学院 大气物理学院 江苏南京
１． ａ． ｂ． ２１００４４
， ）
东南大学经济管理学院 江苏南京
２． ２１００９６
： ， ，
摘要 天气衍生产品定价极其复杂 其中与温度相关的产品是目前研究热点 其定价核心在于温度变量
。 。 ，
的精确预测 传统 ＡＲ－ＧＡＲＣＨ 温度预测模型难以描述温度变量波动率的非对称性 基于此 构建了 ＡＲ
， ， 。
－ＥＧＡＲＣＨ 温度预测模型 它能够描述波动率的非对称性 更好地反映温度变化过程 对中国东部南北线
， ： ，
六个较发达的城市进行实证研究 结果表明 六个城市的温度变化具有明显的非对称性 ＡＲ－ＥＧＡＲＣＨ 模型
无论是拟合还是预测效果都较传统的 ＡＲ－ＧＡＲＣＨ 模型更优。
： ； ； ； ；
关键词 天气衍生品 气温预测 波动率 非对称性 ＥＧＡＲＣＨ
中图分类号： 文献标志码： 文章编号： （ ）
Ｆ８３０ Ａ １００７１０－００３６－０６
，
进一步扩散 目前已成为全世界发展最为迅速的金融
、
一 引 言
。 ，
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